24 декабря Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Нет идеи для своего бизнеса? Так почему бы не вложить деньги в чужой, прикупив акций на Московской™ Бирже™? Хочется схоронить рубли, не отдавая конский спред банку? Купи валюту с доставкой на завтра. А, ты хочешь просто поставить на падение рубля, а баксы тебе в принципе и не нужны? Что ж, рынок фьючей на валюту к твоим услугам.
Заинтересовало? Хочется уже дёрнуть госпожу удачу за яйца и шортануть с неебическим плечом пару рассейских акций, или фьюч на ртс? Тогда ответь на вопрос, почему большинство людей сливают депозит за пару месяцев? Ответил? А почему именно ты окажешься не в их числе? То-то и оно.
В этом итт треде мамкины трейдеры ответят на все твои ответы, не стесняйся. Полный спектр специалистов всех мастей - от недалёких теханалитиков до высокочастотников с сальными волосами и потными ладошками - представлен только тут.
Чего здесь нет: - форекса - рефералок - прибыли
Что здесь есть: - прямой доступ к фондовому, валютному и срочному рынкам - депозитарий - дивиденды - налоги - бессмысленность - беспощадность
кто какие стратеги торгует? арбитраж(если да, то чего с чем, на что смотрим, чем торгуем?), трендследящие(если да, то какие индикаторы), что работает, что нет? анон делись своими спекулянскими идеями, как стать независимым от мамки.
Аноны, как распределить средства на брокерском счету? Сколько вложить в акции и в какие лучше? Сколько отдать на торговлю фьючерсами и индексами? Стоит ли заморочиться с опционами? Планирую для начала вложить 30 000 руб. Алсо такой вопрос: при покупке фьючерса на /b/rent я покупаю его за доллары по текущему курсу биржи? Или я могу купить валюту так же на бирже, а потом на эту валюту покупать фьючерс?
Я конечно понимаю, что это самая популярная замануха форексопараш: вы бросите работу и будете весь такой счастливый сидеть на Бали, тыкать пальчиком в айпад и зарабатывать миллионы, но всё же спрошу. Есть ли в СНГ реальные примеры успешных тредёров, которые сделали трейдинг своей основной работой, хиккуют дома, денно и ночно двачуя свечи, и рубят хотя бы 50к в месяц на квартплату, интернеты и творожок с орехами?
>>787865 Мнение с дивана: думаю что есть такие персонажи. Так же они зарабатывают авторскими курсами трейдинга, открывают свои инвестиционные компании, проводят платные семинары и вебинары. На часть кушают хлеб с маслом и с икрой, а часть инвестируют для того что бы в старости жить не на днищепенсию а на дивиденды от тех же акций. Если хочешь зарабатывать нормально, капчевать свечи будет недостаточно.
>>787839 смысл заниматься жестким арбитражем,е сли 100% не дадут вывести деньги?
>>787859 у тебя что за брокер вообще? как распорядиться? Да как хочешь. 30к это просто ноль, какие акции, какой фьючерс - ты на кухне
>>787865 есть. часть из них добились деньги просто самопиаром и торговлей собой, как описал >>787866 есть часть тех кто ушли от кухонь (ибо им не дали вывести деньги) и ушли работать через трейдеров. примеры - забитые офисы в ДС. Кстати БКС это достаточно пример - вылезли своими силами из деревни в почти ТОП
Для получения инвайта, отправь на «traderok @ zoho.com» (убрав пробелы из адреса) скрин, на котором виден этот тред и твой терминал, где куплены акции/облигации/фонды на сумму от 50000 руб.
Чатик сделан на платформе slack, есть mobile/web клиент. Телеграмм не подошёл, т.к. конфа должна быть структурирована из-за большого кол-ва площадок и инструментов.
Вот пример того что можно обсудить: почему за последние дни выросло золото? потому что компании в США-шке снизили дивиденды, т.к. прибыли падают, в результате рынки снижались а золото росло как защитный актив. + китайский новый год подканал Сколько это будет продолжаться? а хз, с дивана мне плохо видно
>>788288 много кому. открою тебе секрет что кроме нефти и сбера есть много разных инструментов, которыми тоже можно торговать и получать прибыль или убыток
DB CDS растут, индексы не спешат вверх, золото растет. Тут у меня спрашивал чувак, в какой ETF влошиться, я отвечал - в золотые. И сейчас придерживаюсь такого же мнения. Кто покупает золото, тот к осени будет хорошо себя чувствовать.
Повторит ли DB судьбу Лемана? Лично я бы хотел на это посмотреть. Денег на его спасение точно нет. Говно-деривативы на 53 ярда точно никому не упали.
Кстати, хорошие новости, я скоро буду работать в фонде трейдуном на CME. Буду иногда писать что-то по US markets.
>>788425 Завтра Йелен будет выступать и выходят данные по запасам сырой нефти. В такие моменты держать открытые позиции нельзя.
Если бы ты был трейдером на деске в каком-нибудь фонде, тебе бы риск-менеджер вторую дырку в жопе проебал и выкинул с треском из компании за такой косяк. Особенно на все плечи.
— Чё-нить такое, то вспомню, или там, как это, ну… Ну всякое, в общем вспоминаю. Торговал на валютном рынке я сначала. И там, ну… И там как раз… Я когда, знаешь, хорошее вспоминаю перед сном, как баланс моего счета рос, я был богат и рад этому. — Ну как? — Да хули, я сейчас расскажу, блядь — котировки подскочат, потом будем тут, блядь… спекулировать. — У кого подскочат, у тебя что ли? — Ну а тебя что, не подскочат что ли? — С какого хуя у меня должны котировки подскочить ? От твоих историй что ли у меня должны котировки подскочить ? — Вдвоём торгуем тут, блядь. — Ну давай, рассказывай, давай.
— В принципе можно, смотри, здесь гвоздём расчертим доску, графики рисовать, таблицы, а из голубой глины фишки сделаем. — По-моему, ты, бля, ебанулся, а не я. По-моему, у тебя фонды рушатся. — Да нет, смотри, я просто придумал. Голубые мы из глины просто слепим, фишки, так ? А акции, значит, мы тоже из слепим, и… Я как раз вот от папироски бумажку, я её выкидывать-то не буду, я её на ме-елкие такие кусочки нарву, и в эту глину сверху аккуратно вставлю, так? И будем, ну… чтоб совсем уже тебе грустно не было, мы будем на интерес играть какой-нибудь, хочешь, на бирже ? Там, ну я не знаю, например, э… Да всё что хошь. — А ты банкрот? — Чего? — Ты банкрот? — Какой такой банкрот? — Ну, ты не можешь оплатить счета ? — Нет, блядь. Меня считали некоторые ребята банкротом. Даже дефолт хотели устроить один раз, ну. А потом… ну я думаю… потому что мне отец говорил: главное, чтобы банкротом тебя не обозвали, потому что если, ну, если первый раз так обзовут, у тебя будет потом такая кличка, типа… Ну это хуже… хуже всего, в общем. Ну и потом, кто мне дефолт устроить хотел тогда, я его акции обвалил. — Охуенно. — Ну он, сука, потом утром смотрит котировки то, акции упали, такой весь выскочил, ну он сразу понял, что это я обвалил, понимаешь? — Ты мне случайно не обвалишь рынок во сне никуда из-за того, что я тебя назвал банкротом ? — Не. — Спасибо. — Мы ж вдвоём с тобой, ты ж сразу поймешь, что я.
Привет, СИшкодрочены и РИдорасты. Продолжаю вместе с вами ванговать курс и злосчастный стрээдл. На сегодня конструкция немного претерпела изменения. Системно встали в лонг в ожидании второго дна у жижи. Цель - 28 по брент и 84000-85000 для сишки. Как можно заметить - проебал интрадей существенно и безубытка в конструкции пока нет. Что нас ждет? Или мы идем на 83,5 по споту или переворачиваюсь от уровня 79 по тому же споту. Шортовать буду на всю котлету - то есть 66 лотами. На сегодня временная стоимость портфеля 60 косых, если раздают 84000, то временная стоимость будет 150 косых и на ближайшем после этого выносе наверх или вниз крою все колы до экспирации. Ворскейс - залет на 75000 ближе к экспире и минус 170 тысяч к депо. То есть почти все проебу.
>>788403 был я в свое время трейдуном на CME. большое бабло делается только на GF, CL и NG
>>788505 Я и сейчас сам торгую. Профит в том, что теперь буду работать в команде. Плюс у фонда специфичная стратегия, создание интересных синтетических позиций. Ну и байпавер в несколько сотен раз выше, чем я могу себе позволить на своем счете. >>788568 Золото как защитный актив покупаем, а если мы говорим о золотодобывающей компании, то надо смотреть вообще как коррелируют эти два актива. Какие показатели у компании, мультипликаторы. Я в акции на долгосрок и среднесрок не суюсь почти, поэтому по твоему тикеру не могу сказать ничего, к сожалению. Но я лучше бы просто брал контракты на золото. >>788633 >был я в свое время трейдуном на CME. большое бабло делается только на GF, CL и NG Извини, но ты ошибаешься.
Пока по бренту лонг, за 2 часа до Йеллен позиция будет закрыта, либо по трейлинг-стопу 15 п. Переоткрою после выхода данных по запасам
>>788707 ну тоесть ты теперь будешь сидеть в большом большом офисе на 100 этаже с видом на весь город, пить чай с печеньем, когда главный будет рассказывать о стратегях на неделю? или это просто все в виде конференции?
>>788721 >ну тоесть ты теперь будешь сидеть в большом большом офисе на 100 этаже с видом на весь город, пить чай с печеньем, когда главный будет рассказывать о стратегях на неделю? Примерно так. Главный у нас - старший трейдер, по совместительству риск-менеджер. Заданий никаких давать не будет, у нас есть стратегии, которые мы будем торговать. Т.е. никто не будет говорить, что конкретно нужно делать. У меня будут лимиты, инструменты и стратегия, а все остальное - на мое усмотрение. В пределах риска, конечно.
Я выйду где-то через месяц, мне нужно закончить дела на моей нынешней работе.
>>788732 Сбербанк-кун, ты ES будешь шатать из рашки? Чисто из любопытства, какая у тебя (ну или у фирмы) будет комиссия за 1 трейд по фучам? Минимум, что мне доводилось видеть - 50 центов на контракт, но там фирма очень солидная была.
Алсо, чем руководствуешься при совершении действий, если не смотришь на графики (сам писал про это) ? Мне доводилось видеть суровых трейдеров на десках с десятком мониторов. Тот, с кем я плотно общался, говорил, что он всегда на прямой связи с питами, где ещё есть какая-никакая ручная торговля, и оттуда получает сигналы, лол.
>>788748 ES вряд ли буду с самого начала. CL, Eurodollar (ставка), вот что будет пока что. На евродолларе ликвидность не ниже, чем на ES. Этому фонду биржа предоставляет пониженное ГО и комиссы, точные цифры пока не назову, но не уверен, что смогу это сделать даже когда узнаю.
С питом норм торговать, это по факту и есть торговля по ленте принтов, только IRL. Раньше некоторые трейдеры включали squawk radio, чтобы чувствовать настроение трейдеров в пите. А сейчас где-то еще остались питы, я даже не знаю?
По комиссам сложно сказать, но я знаю пока только что за прошлый год у фонда было проторговано более 100 млн раундтрипов по всему миру, соответственно, игрок крупный.
А теперь у меня пиздецки важный вопрос. В связи со сносом самостроев, в частности в районе Чистых, где теперь на ЧП пожрать шаурмы можно нормально? Это очень важно, правда.
Но вообще, к слову сказать, в том же чтении потока ордеров больше нет гроаля. Это просто как вспомогательный инструмент для того, чтобы попытаться из сложить целостную картину рынка в определенный момент.
Торговля по объемам внутри дня на CME умерла в 2015 году с переходом на протокол MDP 3.0. После его введения тики стали агрегированными и стало невозможно определить хфт-шников и прочих роботов.
Работать по старому протоколу FIX/FAST можно на Московской бирже, но нужен прямой доступ (Direct Market Access - DMA).
Так что в принципе я никаких гроалей не спалил, но лично мне эти инструменты помогают более четко формировать картину рынка. Но тут, опять же, без опыта никуда. Нужно учиться чувствовать рынок.
>>788952 Ну хз, зачем держать в штате хайера. Кадровики все равно на аутсорсе, как ты заметил. Сколько примеров за 5 минут решаешь? Шатать фьючи не дадут энивей, только синтетические продукты
>>788955 Полтора столбика, может чуть больше. Да, я знаю, что однонаправленных позиций не будет. Спреды - наше все. Ты мне не ответил. Работал там или работаешь?
>>789033 пойми ты уже, что сейчас ситуация развернулась по нефти. теперь когда нефти много это положительная новость для США, ибо они превратились в продавцов. Чем больше у них своей нефти, тем меньше расходов на покупаемую нефть и тем больше личных доходов от своей нефти
>>789229 Тут уже есть чел, который знает, где я буду работать, не хочу деанонимизироваться :). Мне что-то около 20-22, закончил топ эконом ВУЗ в Москве.
>>789291 такой молодой. вчера следил как ты тут переписывался. не хотел бы чтоб деанон был. хотя ничего страшного. конечно если ты не подпишешься в какомнибуть га как бреешь яйца лазером и переодеваешься в костюм домохозйки. если этого не будет, то на деанон глубоко похуй
Сегодня продолжается сказочная ебала в сишке. Почти четверть депо за день. Если бы Эльвира еще не мешала нашему казино, було б совсем все хорошо. Напоминаю гуляклам, что стоим с целью 84000-85000. Крыться начну с 83000
>>789298 Сегодня проливали почти 1000 пунктов на стоячей нефти после трех дня. После 80+ по споту не один ли хуй, дальше будет 82-86 или 125? Хотя за 78 сходить должны еще.
У правительства горит жопа из-за дефицита бюджета, им бабку твою кормить с дедом, который всё никак не доест. Даже если нефть откатит на 40-45, никто меньше 70 не даст за зеленую бумажку
>>789446 Не могу понять, что тебе даст дианон, лол. Могу с тобой ИРЛ встретиться в Москве, если есть какие-то вопросы/предложения. Какой смысл пытаться выяснить мои данные?
>>789463 Спс, бро. В принципе, такую хуйню как в статье я и сам писал. Алсо, на сколько важен скилл в кодинге? Мне еще сказали подготовиться к тесту в экселе
>>789467 зависит от шопа, наверное. Если проверяют эксель, то вряд ли далеко разгонишься. Не думаю, что на бай-сайде с reit-ами будешь что-то делать computation-intensive, так что скорее важно организовать свои листы так, чтобы перелопатить как можно больше моделей с разными вариаблами и лагами. Но я не квант и это лишь мои мысли.
>>789470 кванты разные есть. Те, кто на wilmotte сидят, в основном полу-программисты из банков, которые калибрируют модели для кривых, волатильности, модели платежей по ипотечным бумагам, корреляция кредитов в индексных cds и т.д. На nuclearphynance больше тех, кто инвестируют по momentum, stock pairs и т.д. Если на wilmott и NP не был, то полазь там - почитай какие вообще темы есть.
Палю alpha-generating тему. Берешь все стоки и все индикаторы, потом подгоном определяешь важность индикаторов, а потом по индикаторам выбираешь пару стоков, которые наиболее вероятно вырастут в цене в течение дня/недели. Знаю несколько хеджей, которые торгуют по этой теме с Sharpe Ratio 2 и выше
>>789523 но крупный игрок тоже ничего предсказать не может. Я помню когда нефть падала постоянно читал на 40,37,35 и ниже что мол на рынке крупный игрок скупает нефть мол скоро разворот.
>>789524 >>789525 нефть это всеже более реальный товар и он очень сильно зависит от реальной жизни. если завтра тому же ирану придет идея поиграть в войнушку, то тут никакие линии и анализы ничего не помогут, нефть отлетит на 50 за один час. а вот с остальными инструментами, большие игроки могут делать что захотят, ибо имеют дохуища бабла, и они могут повести график вверх или вниз выбивая твои стопы и пожирая твои деньги.
>>789532 Крупные американские банки берут бабло под 0% и продают опционы дальние и имеют 10% прибыли. Если цена начинает против них идти - бросают клич и собратья приходят на помощь двигая цену в противоположную сторону.
Хотелось бы видеть в конце месяца Si на уровнях 84к, но, наверное, больше из-за того, что болею за стреддл-куна, чтобы у него получилось нормально закрыться.
Looking for revenge All summer sixteen All summer sixteen Playing dirty not clean Out in front of Four Seasons Looking like a damn football team All in the same thing All repping one thing Looking for revenge
>>789516 отклонение к среднему на минимальных таймфреймах работает, вроде. сам не проверял, естественно. Если грамотно взвесишь инструменты, то можешь найти отклонение к среднему и на долгих таймфреймах.
>>789926 когда ты торгуешь на фондовом рынке, ты вступаешь в борьбу с профессорами экономики, нобелевскими лауреатами и их учнями, инвестиционными корпорациями, мировыми банками, семьями которые торгуют несколько поколений. теперь угадай кто из вас проиграет?
>>789874 Как тут уже заметили четкие пацаны, которые меня хорошо знают, - я не умею торговать. Выкладываю только прибыльные сделки. Хули ты мне веришь-то?
>>789803 >отклонение к среднему на минимальных таймфреймах работает, вроде. сам не проверял, естественно. Если грамотно взвесишь инструменты, то можешь найти отклонение к среднему и на долгих таймфреймах
Не. Я кодил такую штуку где-то год назад. Проскальзывания и комиссии не прощают. Да и это избитая тема, вроде как. В сети куча исходников лежит и для форекса и для РФР.
>>789943 Что ты услышать хочешь? От инструмента зависит все. Найди инструмент, который ты, как тебе кажется, понимаешь. Посмотри уровни по нему, пойми, что им движет. Уровни смотреть по накоплению объема. Смотри, где продают, где покупают, какая дельта.
Внутри дня полезно смотреть ленту принтов, следить за стаканом.
Six sence приходит больше с опытом, а то, что я написал выше, в т.ч. и в своем посте на SL, лишь помогают правильно оценить рыночный сантимент.
>>789945 Ща, список кину из того, что понравилось за последнее время. Я в выходные в основном аутирую за книжками и слушаю новые релизы, которые вышли на неделе, плюс старое говно откапываю.
мамкиныОпционщики, поясните простыми словами в чем смысл этих опционов? Или ткните носом, где почитать, только чтоб понятным языком было написано. Или, лучше, напишите в тред, многим будет интересно.
>>789955 Я же тебе уже 2 месяца прилюдно ссу на ебало, тебе не надоело глотать мочу еще? Или у тебя отсутствует хромосома? >>789954 Вохмянина, Стейдлмайер, Далтон.
>>789958 ну чтобы понятнее было, объясню так: например тебе нужна купить травки ко дня рождения, и ты боишся что она подорожает из за инфляции. Диллер ставит анус что он тебе в день рождения продавт её по определённой цене, которую вы фиксируете сразу. Это и есть опцион за который ты платишь диллеру какую-то цену(т.к. он несёт риски). Ты можешь и не воспользоваться опционом если вдруг на день рождения друзья притащили метамфитамин
>>789962 >Я же тебе уже 2 месяца прилюдно ссу на ебало, тебе не надоело глотать мочу еще? Или у тебя отсутствует хромосома? ты чёт перепутал, я с тобой не переписывался тут и вобще тебя до этого раза не комментировал
>>789963 Получается в день рождения деньги уплаченные дилеру сгорят, если я не продам опцион тому, кому не так повезло с друзьями? А если никто не захочет купить травы? Или взаиморасчеты с дилером пройдут по текущей цене опциона?
>>789977 если ба будет падать, а пут рости то у тебя будет убыток по БА и профит по PUT, в сумме 0 минус затраты на опцион если кпишь просто кол, и БА при это будет падать, то ты просто потратился на опцион
>>789988 я в этом говне не разбираюсь, но вроде бы ты ставишь всю сумму на рост или на падение, и оговариваешь срок. Например если по истечении срока цена пошла не в твою сторону - ты лишаешься всей суммы, если в твою сторону - то к своей сумме получешь надбавку около 80%
>>789989 >если по истечении срока цена пошла не в твою сторону - ты лишаешься всей суммы, если в твою сторону - то к своей сумме получешь надбавку около 80% Короче, казино
>>789997 ну в обычных опционах ты ставишь не на рост, а на достижение определённой цены (страйка). в прибыль тебе идёт движение которое ушло дальше страйка, чем дальше за страйк ушло - тем больше получишь
>>789967 >Получается в день рождения деньги уплаченные дилеру сгорят, если я не продам опцион на ММВБ сейчас вроде правило, что опционы исполняются автоматом, поэтому на день экспирации нужно иметь достаточно денег чтобы выкупить БА (в случае фьючерсов нужно иметь ГО фьючерса)
>>790019 >опционы исполняются автоматом А если не хватает го? Исполнится на сколько хватит или исполнится всё и закроется по рынку сразу? И если опцион не в деньгах, то что тогда? Сгорит или закроется о встречные заявки?
>>790038 >А нельзя заяву накатать на отказ от экспирации? не знаю, не доводилось >>790039 >Что будет если опцион и БА экспирируются в один день? предположу что сначала экспирируется опцион а потом фьюч >>790051 тоже не доводил до такого, лучше их продать или обеспечить ГО. слышал кулстори что теперь даже прибыльные опционы сгорают и ты в убытке остаёшся
Запиливаю гайд по опционам на ФОРТСе. При перекате добавьте в шапку ссылку на пост.
1. О чем идет речь.
Опцион — контракт, дающий его покупателю право, совершить сделку с базовым активом (далее БА) до определенной даты в будущем по установленной цене, а продавец опциона обязан обеспечить покупателю это право. Право на покупку - это колл, право на продажу - пут. Страйк - цена базового актива опциона на момент экспирации. Этим активом является фьючерс. В зависимости от положения страйка относительно текущего значения цены базового актива опцион может быть в одном из трех состояний: в деньгах, вне денег или на деньгах. Опцион в деньгах (In The Money, ITM) – колл, страйк которого меньше текущей цены БА, или пут, страйк которого больше текущей цены БА данного опциона. При исполнении опциона в деньгах продавец опциона уплачивает покупателю разницу между ценой страйка и рыночной ценой базового актива. Опцион вне денег (Out of The Money, OTM) – колл, страйк которого больше текущей цены БА опциона, или пут, страйк которого меньше текущей цены БА опциона. Держателю опциона нет смысла исполнять такой опцион, он ничего не получит. Опционом на деньгах (At The Money, ATM) - колл/пут, наиболее близкий к текущей рыночной цене БА.
2. Как образуется цена и от чего она зависит?
Дело все в том, что теоретическая цена опционов состоит из суммы внутренней стоимости плюс временная. Внутренняя стоимость - это разница между страйком и текущей ценой БА для опционов ITM. Для всех опционов OTM внутренняя стоимость равна нулю. Временная стоимость зависит от расстояния до даты экспирации и волатильности БА. В дату экспирации временная стоимость будет равна нулю. Здесь заложена implied volatility (IV), которая высчитывается исходя из текущей стоимости БА, матожидания и оставшегося срока до окончания экспирации.
3. Чего с ними можно делать? Всё что угодно. Покупать, продавать волатильность в период паники на рынках, составлять синтетические фьючерсы и сложные конструкции, коих больше двадцати штук. Для открытия лонговой позиции по опциону колл или пут необходимо иметь на счету сумму в размере премии, которую вы готовы заплатить. По большому счету цена покупки и есть ГО. Маржин-колл для этих позиций поймать нельзя. Риск ограничен исключительно стоимостью опциона. Для открытия шортовой позиции по опциону колл или пут необходимо иметь на счету сумму в размере премии, которую вам готовы заплатить плюс стоимость ГО базового актива. Маржин-колл для этих позиций поймать так же просто, как и для фьючерса. Риск неограничен, доход фиксирован и составляет цену уплаченной вам премии. На ФОРТСе торгуются маржируемые опционы и при купле/продаже маржируемого опциона списание величины премии со счета покупателя на счет продавца не производится. Вместо этого биржа осуществляет резервирование на счете покупателя величины гарантийного обеспечения, а само перечисление премии растянуто во времени. И покупатель опциона, и продавец опциона уплачивают/получают вариационную маржу по итогам каждой клиринговой сессии вплоть до истечения/исполнения опциона. Опционы на мамбе являются американскими, и если опцион находится в состоянии ITM и ATM, то в любой момент его покупатель может запросить досрочную экспирацию в ближайший клиринг. Квартальные опционы не являются поставочными и исполняются одновременно с фьючами. Месячные – с поставкой базового актива, то есть на выходе получите фьюч в шорт или в лонг.
Ну и пара картинок для тех, кто понимает только инфографику.
>>790155 Спасибо, все понятно более-менее. Квартальные опционы это сишки, ришки и прочие, с экспирой раз в три месяца, а месячные, брент, например, с экспирой раз в месяц? То есть колл в деньгах ри на момент экспирации превратится в деньги, а колл в деньгах брент превратится в лонговую позу по текущему фьючу брент?
Даже захотелось побольше начать разбираться в опционах.
Кстати, кому интересно, вот мужик написал свой путь в торговле. Чистая беллетристика, но мне нравится. История в пяти частях. http://smart-lab.ru/blog/307322.php
>>790188 на ри тоже фьючерс же есть, в него и превратится. читай спецификации контрактов на ммвб. квартальные вроде фьючи, а опционы каждый месяц экспирируются, но сроки у них несколько месяцев
>>790155 Бро, просвети. Понятно, что никто досрочно не эксперирует опционы, но всё же. Кто платит в случае досрочной экспирации? Какой-то контрагент? Но их же там хуева туча, и нечестно было бы разорять только одного контрагента. Что говорят спецификации контрактов про досрочную экспу?
>>790318 Закачивается. Только что с ней делать непонятно. Вот были бы времена поспокойнее можно было на все плечи набрать акций и ждать пузыря какого-нибудь.
>>790621 Это только в твоем манямирке добрый фей и цветных лошадок. Все стремятся наебать ближнего и отжать побольше денег с так называемых союзников. Все эти "взаимовыгодные" сотрудничества выгодны лишь группке людей.
>>790650 Гэпанем. Только вот куда? Меня смущает отсутствие новостей про войнушку в Сирии. И еще хуй знает как Китай откроется. В любом случае, узнаем утром куда гэпно сделать нихуя не сможем, лол
Арбитраж всех возможных видов. Но не на MOEX. Он по крайней мере даёт предсказуемые показатели в масштабе года, а не десятка лет. А зачем ты спрашиваешь?
>>787865 > Есть ли в СНГ реальные примеры успешных тредёров, которые сделали трейдинг своей основной работой, хиккуют дома, денно и ночно двачуя свечи, и рубят хотя бы 50к в месяц на квартплату, интернеты и творожок с орехами?
Да, конечно, только вот, ВНЕЗАПНО, они не ходят на РБК. Из наиболее успешных именно такого рода могу Станча с камона назвать, как пример.
Даже «настоящий». Это небиржевой рынок, просто шансов что тебя кинет банк на «настоящем» форексе равен нулю. Но при этом может просто отказать в работе, на это право у него есть.
Посоны, финам охуел и предлагает за залоговый кредит платить 26,5% есть ли у дргих брокеров аналоги овердратовой карты? я поискал, нашел только репо. это долго и неудобно. мне карта нужна, но не под анальный процент
Паrни, поделитесь, пожалуйста, какой у вас приблизительный месячный заработок на форексах и при каких оперируемых суммах? Чувствую, с работы по здоровью уходить скоро буду, ищу альтернативы. Спасибо, если кто ответит
>>790863 >на форексах В ферекс тред пиздуй. Тут пол треда даже демо счета не имеет, а вторая пиздаболы. Один анон вроде пруфанул свой профит за всю историю тредов
Я, конечно, не из тех, кто ищет любые оправдания для удержания убыточной позиции в надежде, что "вот-вот отскочит", но сегодняшний рост нефти идет на тонком рынке, которым легко манипулировать в европейскую сессию. Разумеется, многие сегодня ждали коррекцию после десятипроцентного роста, но их свозили на стопы.
Если бы не преодолел сегодня свой лимит по дневным убыткам, то искал бы возможность перезайти сегодня снова в лонг по евродоллару. >>790836 Стакан и проторгованные объемы, да.
>>790592 А он ссылку прямую не дает, там динамически портфель грузит с сервера после авторизации.
Сегодня я продолжаю стоять в нейтральном положняке после продажи 81250. К сожалению, в пятницу поймал свечу 950 пунктов, так бы уже закрыл шорт прямо сейчас. Плюс-минус 39 лотов - это общая балансировка по движению с 21 января, -24 лота - остаток от 81250 и его последняя ночная котировка. 30 - лотность, которой буду текущий шорт. Должна получиться вот такая конструкция по достижении 77100
>>790908 Привет, какие мысли по Si? Я уже свои озвучил. В BRH крайне высокий ОИ сейчас - 750 тыс контрактов. Вопрос лишь в том, где он будет снижаться - выше или ниже. :)
>>790916 Привэт. Как выше сказал, я 30 контрактами закрыл шорт с 81250. С учетом проёба 950 пунктов получилось почти 2800 пунктов чистой энергии, лол.
Не знаю насчет сишки ничего. То ли дорисовали мы пятую, то ли заканчиваем треугол и идем на 86 с перехаем, то ли сейчас лайт пойдет на 60 и рубль таки нарисует двойку и мы снова скален.
Мне до 15 марта нужен импульс наверх, энивей. Вниз сейчас уже не страшно идти, буду допродавать по мере отрисовки часовых свечек
[FORTS] Получи автомобиль MINI Cooper! Срочный рынок Московской Биржи с 15.02.2016 по 17.03.2016 объявляет конкурс: "Заработай на МИНИ!". Приз: автомобиль MINI Cooper Подробности: mini.moex.com
>>790930 Привет. Сбер не торгую последнее время, не устраивает волатильность. А вот в двух других она уж очень хороша. Все бабло на срочке сейчас только в Si, к сожалению.
>>790943 Ололо, конкурс. Диванные аналитики и мамкины ваенги, это ваш щанс! Сколько там го на минимамбу? 100 контрактов одной сделкой надо ебануть или можно частями?
>>790975 Привет, у меня нет сделок сегодня. С пятницы в лонге Si по 79000, добавлялся на 78200, закрыл почти все по 78000, завтра буду смотреть, добирать ли снова в лонг или полностью крыться. -8% депо сегодня.
Рынок тухлый, торговать нечего. Завтра-послезавтра будут движения, там точно уже скажем.
Я не шортил нефть до конца, ты что-то путаешь. Мои сделки по нефти за прошлую неделю есть выше в треде.
Как мы знаем, одним из признаков тренда в активе является закрытие хая (волны, движения, называйте это как хотите) выше предыдущего и закрытие лоя выше предыдущего - для восходящего тренда, и наоборот - для нисходящего. Для более ясного описания обвел эти явления в кружочки.
В пользу указанного мною развития событий указывает в т.ч. слабость покупателей на уровне $36/барр.
На самом деле, технический анализ представляет из себя графическую интерпретацию поведения участников возле ключевых ценовых уровней.
Еще раз напоминаю про то, что в текущем контракте ОИ составляет 780 тыс контрактов, что является одним из самых больших показателей чуть ли не с октября прошлого года (более длинный временной промежуток не смотрел). Участники рынка ждут движения. Но вот в какую сторону?
Также напоминаю, что наш текущий бюджет составлялся из расчета 3600 руб/барр., на сегодняшний день это значение находится в районе 2600 руб/барр, что ставит перед правительством выбор - девальвация нац. валюты или очередной секвестр бюджета. На какой стул сам сядешь, на какой население посадишь?
>>791036 Разумеется, трату ЗВР мы не рассматриваем. Нечай на быдло миллиарды баксов палить, а то понакупают себе еще изибустов, свитшотов акне и прочих комдегарсонов.
>>791036 >Для любителей черточек нарисовал кое-что. для любителей что-то порисовать сегодня все новостные ленты трубят о том, как 2 танкера из Ирана везут жижу в Европы, но грамотный анон смотрит не на эту пиздню, а на отчёты baker hughes...
>>791230 Никак не заставлял. Первйы уровень очень легкий, достаточно Швайзера побольше почитать. И много практики. По факту не нужна особо эта корочка, учитывая, сколько сейчас стоит сдача экзамена и материалы.
>>791270 Учебник входит в цену экзамена. >По факту не нужна особо эта корочка Ну-ну. Тем более нормальные люди берут лвл 1 на 3 курсе, а к концу 4 курса заканчивает лвл 3. 7 часов в неделю в течении полутора лет, когда ты все равно большую часть времени дрочишь писю, стоят того. При этом в треть фондов без ЦФА не берут. Учитывая уровень конкуренции на сеньор позициях, это такой ахуенный буст.
>>791284 А в пропратри-трейдинг я не хочу лезьте. У меня знакомый, которые торгует в Чикаго, сказал что после того как его взяли, еще год соревнавался с 10 людьми за один стул
>>791290 Если бы ты почитал предыдущие треды, то ты бы узнал, где я работаю и где я работал. Тогда бы ты, может, прислушался.
Но я в студенческие годы тоже был очень большим большим любителем инвестмент бенкинга, и мы в универе флексили друг перед другом этими сертификатами и стажировками. :)
Но вообще, если средства позволяют и есть желание, почему бы и не сдать?
>>791294 CFA нужен не для ИБ, а приличных заведений. Я только помню, что ты закончил какое-то посредственное учебное заведение типа Академии Натальи Нестровой. А где ты работаешь?
>>791502 Волатильность в золоте зависит от многих факторов. Для того, чтобы понять, что является причиной такого явления, нужно сначала подумать, к какому классу относится актив. Правильно, к защитному. К таким активам в т.ч. относят доллар, двух- и пятилетние облигации.
Как бэ пиздец в глобальной экономике назревает неиллюзорный, поэтому сейчас идет огромный прилив денег в золото. Это можно наблюдать по мощным выкупам на больших объемах и откатах на низких объемах.
Ладно, пора уходить с работы. Сделки за сегодня, все в минус, как обычно. Еще вот распечатал отчет за прошлый месяц из личного кабинета. Его я, конечно же, отфотошопил. А даже если он настоящий, то все равно я лузер и нищеброд. Но я смирился с этим.
Бизаны, вот я считаю, что нефеть относительно скоро сильно вырастет в цене. Как на этом заработать? С этим именно на биржу нужно идти или как? Я в этом вообще ноль, напишите названия мест/отраслей/чего-нибудь еще, что этим занимается, чтобы я погуглил матчасть.
>>791591 >С этим именно на биржу Ага. Заводишь отношения с брокером, открываешь счёт на срочном рынке, покупаешь фьючерс на нефть (Br) на все плечи и молишься. Гугли торговлю фьючерсами, на форуме banki.ru был годный тред для новичков.
>>791596 >путов продать Насоветуете сейчас ньюфагу, за всю жизнь с брокером не рассчитается. Нехуй опционы вообще продавать. Это фиксированная прибыль и неограниченный убыток. Кулстори, кстати, есть на эту тему?
>>791614 Да можно опционы продавать, только у ньюфага будет очень сильно подгорать, если он против него пойдут. Должно быть 15 вариантов что будешь в таком случае делать.
>>791629 Технически анон прав, разницы особой нет, оперируешь ты опционами или фьючерсами. Оба инструмента имеют возможность неограниченного убытка. Проблема заключается в том, что столов как таковых в опционах нет. И если ты вне рынка, а опцион пошел сильно против тебя, брокер будет крыть тебя по самой наихудшей цене - мгновенной ликвидности в опционах moex нет, поэтому проданный за рубль, брокер откупит его за 5 рублей, хотя на рынке сильно ничего не поменялось. Просто вола была 15, а стала 40
>>791663 Вот для таких случаев и существует балансировка портфеля. Можно выбросить из кармана 50 копеек монетой, можно ашоту предложить вазелин, можно выкинуть обратно рубль. Все от фантазии зависит, лол
>>791675 Как нм крути это палка с двумя концами. Тот же Ашот подберёт твой рубль, а потом на черной свечке придет Рулон Обоев и ты сам ему еще три рубля отдашь. А тренд продолжит движение, но уже без тебя
>>791676 >придет Рулон Обоев и ты сам ему еще три рубля отдашь. Ну это уже к вопросу о мм. Я рубль проебу и пойду думать, куда бы еще рубль кинуть, раз Ашот такой хитрый
Слов набрал, завтра буду гуглить и разбираться. Из ваших шуточек о проебе денег возник вопрос: все эти манипуляции ограничены по времени и прочим критериям или же я могу купить опционов (или что там надо), подержать их у себя несколько месяцев и после роста цены продать? Т.е. схема как в старые добрые времена, только короче во времени.
>>791739 >все эти манипуляции ограничены по времени Ограничены датой экспирации опциона. >я могу купить опционов (или что там надо), подержать их у себя несколько месяцев и после роста цены продать? Можешь. А можешь и не продать.
>>791739 Опционы нет смысла держать несколько месяцев. Есть смысл взять месячные, ну или ближайшие квартальные, если рассчитываешь что до момента экспирации цена сильно пойдёт в твою пользу. Иначе к экспире центральный страйк будет очень близко к твоему опциону, но толку от этого не будет - премия сгорела
>>791767 в консольке пердолишься, или IDE нормальное подскажешь? Чтоб как в rstudio, всё перед глазами и можно команды одну за другой из файла выполнять.
>>791898 Ирану нет смысла "допиздиваться". Это все остальные ссуться, а им норм и по 30. И кстати нихуя не договорились, все эти интервенции ртом ни к чему не приводят Америке нахуй иран не сдался, тут более интересная местность разваливается
>>791897 ого, я думал таких вещей на питоне не сделаешь. В мт5 или квик вроде же роботы катят только через mql или c#. К ним как то можно питон присобачить?
>>791905 и кстати иран выпускали не без согласования с сша, глупо думать что сша выкинуло на стол такой козырь по снижению, дабы потом разрешить ему договориться. на деле "догвооариваться" едут с огромными чемоданами денег, дабы хотябы купить такиеже словесные интервенции со стороны ирана, но на деле иран как наращивал так и будет наращивать. думаю иран и чемоданы возьмет, им же и так уже кредит РФ дала на 5ярдов зелени, тут столькоже но в карманы. но ирану смысла нет, егов выпустили на рынок для слива цены нефти, а не для догворняков
>>787836 (OP) Поясните за второй пик. Как он так смог? Он же покупал сегодняшние даллары и продавал как завтрашние, так? Комиссию брокера учел, в чем подвох?
>>792295 > а что стало с его гомотрейдерами, что стало с гомосектой?
Умерла. Секты никакой не было, я там внутре был ради лулзов (сам на америке не торгую и особо не собирался), никто человека с такими профитами за гуру воспринимать не будет (зря он стейты выкладывал, надо были темнить).
Арбитраж, корреляции, индексы, вот это всё. Низкий риск, достаточный профит, потому что на криптовалюте на каждом спреде ещё не сидит по десятку хеджфондов.
>>792513 рисковый, но хоть в прибыли пока что я тоже на сихе попроебывал с 66 до 52. Сейчас графики Br и Si даже не открываю, т.к. тамошние движухи сильно превышают мой максимальный стоп.
Ну что, я сегодня прошел интервью на позицию кванта. В основном пиздел с асошем про русскую литературу и немного про финансы, так что думаю, что интервью прошло норм. Алсо, кому интересно могу пояснить про обучение в MIT
>>791299 >CFA нужен не для ИБ, а приличных заведений ИБ платит больше приличных заведений, а в топовых фондах CFA не нужен. CFA либо для зеленых в смежных областях, кто хочет привлечь внимание и перепрофилироваться, либо для бюрократических бегемотов, которые ты называешь приличными заведениями.
>>791273 >Ну-ну. Тем более нормальные люди берут лвл 1 на 3 курсе, а к концу 4 курса заканчивает лвл 3 Лол, "нормальные люди" бухают в университете. На AF мелькает цифра, что средний возраст сдающего 3ий уровень - 31. Лично не знаю ни одного человека, который сдал даже лвл 2 во время учебы.
>>791508 >К таким активам в т.ч. относят доллар, двух- и пятилетние облигации. Ты за рынками перестал следить? Доллар в последнее время если и не стал рисковым активом, то нейтральным.
>>792701 >REITfag? Yes >ИБ платит больше приличных заведений, а в топовых фондах CFA не нужен. CFA либо для зеленых в смежных областях, кто хочет привлечь внимание и перепрофилироваться, либо для бюрократических бегемотов, которые ты называешь приличными заведениями. Дада, поэтому все нормальные люди после 2 лет в ИБ уходят в ХФ >Лол, "нормальные люди" бухают в университете. На AF мелькает цифра, что средний возраст сдающего 3ий уровень - 31. Такие "нормальные люди" могут расчитывать максимум на ИБ, так как в приличных заведениях требуют знания и ум, а не умения чесать языком. >Лично не знаю ни одного человека, который сдал даже лвл 2 во время учебы. Все мои знакомые уже имеют CFA лвл 2, а им в среднем 20-22 >Ты за рынками перестал следить? Доллар в последнее время если и не стал рисковым активом, то нейтральным. >Upward-sloping yield curve
>>Yes а че за фонд без названий и т.д.? 100% reit или multistrat какой-то? И где? >>792702 >Дада, поэтому все нормальные люди после 2 лет в ИБ уходят в ХФ Во-первых, из ИБ в фонды без CFA берут. Во-вторых, бол-во в ХФ не уходят. С тебя во всяких Aberdeen и Fidelity больше будут требовать CFA по мере роста, чем в ХФ. > Все мои знакомые уже имеют CFA лвл 2, а им в среднем 20-22 Ну у тебя приличные знакомые, а у меня много неприличных) > Такие "нормальные люди" могут расчитывать максимум на ИБ, так как в приличных заведениях требуют знания и ум, а не умения чесать языком. Т.е. в приличных заведениях алкоголь употребляют умеренно? Surprise-surprise! >dollar risk-on >Upward-sloping yield curve Не понял, как это связано.
Что за рыночный сантимент можете сказать? И можно посмотреть подобные отчеты по ммвб? Знаю, что каждый день выходят данные по ои, но там не указан объем по отдельным позициям. В СШП есть отчеты сот, а у нас?
>>792705 >100% reit Yes, остальное только в личку >Во-первых, из ИБ в фонды без CFA берут. Но большонство тех кто сделали CFA идут в фонды в отличие от тех кто не сделал >Во-вторых, бол-во в ХФ не уходят. Конечно, они же бухали вместо того чтобы 2 часа в день тратить на подготовку к CFA, еще 4 часа на работу в бутике и 2 часа на personal market research > С тебя во всяких Aberdeen и Fidelity больше будут требовать CFA по мере роста, чем в ХФ. Но туда легче попасть с CFA >Т.е. в приличных заведениях алкоголь употребляют умеренно? Surprise-surprise! Я не о том, а о том что если ты хочешь попасть в нормальное место, то бухать у тебя не получится. Разве что очень редко. >dollar risk-on >Upward-sloping yield curve >Не понял, как это связано. Какой может быть риск у растущего доллара? Он вырастет быстрее чем предполагают экономисты?
>>792798 Хуй знает, завтра тоже торгуем. Объемов, конечно, не будет, зато если саудиты таки ебанут по тегерану, посмотрим пару планочек. Сам в лонгах со вчера
Аноны сейчас смотрю на часовые графики фьючей втб, сбера и лукойла. Заметил что все они - зеркалное отражения Si. Выходит, что их торгуют только как корреляцию к доллару. Вы мне можете объяснить почему так происходит?
Нет идеи для своего бизнеса? Так почему бы не вложить деньги в чужой, прикупив акций на Московской™ Бирже™?
Хочется схоронить рубли, не отдавая конский спред банку? Купи валюту с доставкой на завтра. А, ты хочешь просто поставить на падение рубля, а баксы тебе в принципе и не нужны? Что ж, рынок фьючей на валюту к твоим услугам.
Заинтересовало? Хочется уже дёрнуть госпожу удачу за яйца и шортануть с неебическим плечом пару рассейских акций, или фьюч на ртс? Тогда ответь на вопрос, почему большинство людей сливают депозит за пару месяцев? Ответил? А почему именно ты окажешься не в их числе? То-то и оно.
В этом итт треде мамкины трейдеры ответят на все твои ответы, не стесняйся. Полный спектр специалистов всех мастей - от недалёких теханалитиков до высокочастотников с сальными волосами и потными ладошками - представлен только тут.
Чего здесь нет:
- форекса
- рефералок
- прибыли
Что здесь есть:
- прямой доступ к фондовому, валютному и срочному рынкам
- депозитарий
- дивиденды
- налоги
- бессмысленность
- беспощадность
Ссылки:
http://moex.com/ - официальный сайт московской биржи
http://moex.com/ru/members.aspx - список брокеров
http://moex.com/s1481 - инфа для ньюфагов
http://moex.com/s223 - торговый календарь
http://mfd.ru - котировки, АНАЛитика
http://smart-lab.ru - популярная русскоязычная community-driven помойка с постами про трейдинг, околорынок и политоту
http://lurkmore.to/Биржа - статья на лурочке
http://ru.investing.com/economic-calendar/ - экономический календарь
http://forexpf.ru/quotes/rub/ - котировки рубля на форексе
http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/ - информация по дивидендам
http://quote.rbc.ru/exchanges/demo/micex.0/intraday - список акций ммвб с удобной сортировкой по параметрам
http://google.com - прежде, чем задать вопрос в тред
Прошлый:
https://2ch.hk/biz/res/778211.html