24 декабря Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Пока непросветленные делают ставки на курс валют в форексе и nyse кухнях, адекватные аноны играют с прямым доступом к рынку, становясь реальными акционерами через депозитарии и получая дивиденды, стригут купоны с облигаций и покупают реальную валюту с рынка без банковских спрэдов. И все это в ММВБ-треде.
>>640077 >Fitch понизил рейтинг России. Какие мысли по понедельнику? Да оно наверное уже в цене. В понедельник с началом нормальных торгов жду дальнейшего ослабления рубля. В последние два дня какой-то хуй решил слить баксы и давил на полупустом рынке доллар вниз, хотя казалось бы нихрена хорошего для рубля не было.
>>640118 >жрали бумагу Что простите? В четверг Goldman Sachs сообщил что сбер заебок бумажка, на 80% вырастет, может это нерезы зашли к нам и обрушили чуток курс.
>>640126 Алсо да, я не очень вникал в механизм приобретения акций на рашкобирже. Вы же один хуй, используете заемные средства, на которые покупаете бумаги (если своего депозита не хватает)? Так получается, акции, которые вы купили на кредитные деньги - такие же кредитные? Или как?
>>640130 Вообще-то да, это действительно "кредитные" бумаги, так как куплены они с кредитным плечом, которое предоставил тебе брокер. А вот если размеров депозита хватает, и можно взять без плеча - тогда они, по сути, полностью твои, вроде так. Вообще не надо на этом загоняться. >>640135 Или я не прав?
>>640146 Ну я как-то так, да, наверное? Я сам немного гонял на раша-фонде, но в такие подробности не вникал. Тащемта, как раз и хочу наверстать упущенное.
>>640157 >>640130 > Так получается, акции, которые вы купили на кредитные деньги - такие же кредитные? Нет. Они твои собственные, но перед брокером у тебя задолженность по деньгам.
Кратко поясню. Лонг с плечами При подаче заявки ставишь галочку "использовать заемные средства". На недостающую часть брокер выдает тебе кредит при исполнении заявки. Внутри дня - бесплатно. Если остаешься на несколько дней, то исходя из ставки по тарифу. Например в Финаме до декабрьского пиздеца было 15% годовых.
Шорт Его нельзя открыть за счет собственных средств. Так как играешь на реальном рынке, то ты должен продать реальные акции, поэтому брокер дает тебе в долг свои акции, которые ты должен вернуть также акциями (когда откупишься ниже, например, дельта - твоя прибыль). Бумаги в долг шли по ставке 10% годовых, внутри дня – бесплатно. В шорте нельзя быть в день закрытия реестра, потому что брокер проебывает дивиденды, так как в депозитарии брокер уже не собственник этих бумаг, ведь ты их взял в долг и продал другому анону в торговую сессию. Если не закроешь шорт в день закрытия реестра, то брокер принудительно тебе его закроет.
Плечи По каждому инструменту рассчитывается уровень риска самой биржей. Например, Сбербанк 30% (это не реальная, я от балды взял), значит можешь взять с плечом 3,33, Евро - 5%, значит плечо 1 к 20.
Плечи доступны только для высоколиквидных бумаг (голубые фишки обычно), у каждого брокера свой список.
Валюта Можешь купить с рынка реальную валюту. Если ты ее покупаешь без плечей, то можно перевести на свой счет в любом банке по РФ. Комиссия в Финаме 0,07% (мин 15 уе, макс 100 уе), перевод на счет Финамбанка бесплатно.
>>640167 Да, все, что я расписал, это работает не реальных счетах. Поэтому, когда к Брокеру приходишь, нужно четко сказать, мне нужны реальные (а не "спекулянтские") счета на фондовой, валютной секциях moex (опционально FORTS для фучей, но там другие правила уже).
>>640167 Спасибо, хоть один адекват ИТТ. Тащемта, не сильно отличается от пиндоссофонды. За исключением этого >По каждому инструменту рассчитывается уровень риска самой биржей. Алсо, как я помню, у каждого инструмента там еще и шаг цены разный, и стоимость лота.
>>640169 Нет, видимо, дело в том, что NYSE-трейдер торгует преимущественно на NYSE, и не очень хорошо ориентируется в других рынках, и именно для этого и спрашивает вопросы в ММВБ-треде, как раз про ММВБ.
>>640186 На чем, алсо что за платформа@почем берут? Тащемта, они вроде форексом промышляют, нет? Мне как раз кажется, что если контора такими делами занимается - это и есть дно. Хотя, кому как. Главное, чтобы выводили в рынок.
Так почему, ты говоришь, проп - это хуево?
>>640189 Не стоит торговать там именно на чужие средства, условия жестковаты, а для того, чтобы в команду попасть - нужно пройти челлендж, который, сука, платный. Тебе оно надо? Плечи 1 к 30 днем.
>>640194 Кто закроет? Алсо, выведу деньги и пойду в другую контору. Если тебя интересует именно правовое регулирование - лучше обратись в саппорт, они тебе все разжуют лучше, чем я.
>>640190 > челлендж, который, сука, платный. В чем преимущество пропа перед прямым счетом на ММВБ? Я прочитал вики, но не могу сообразить, как вы к себе заманиваете. Если человек показывает хорошие результаты, то ему вы не нужны, если хуевые, то он вам не нужен. Да еще и 10 процентов от его прибыли ему выделяете, остальное забираете себе, пока он Баффетом не станет.
>>640199 Да ни в чем. Торгуй на ММВБ, или на СМЕ, или на NYSE. Где нравится, там и торгуй. Мне вот NYSE приятнее.
Ну, не "вы", а все-таки "они". Я на свои торгую, и не работаю там. Если амбиции превышают возможности, и хочется ворочать МИЛЛИОНАМИ, так, наверное. Я тоже не понимаю людей, которые рвутся управлять чужими деньгами. Жадность, наверное. Там, насколько я помню, на первых порах 50 на 50 прибыль делится. И так до 95, вроде.
>>640094 Аноны, допустим, у меня на счете 250к, я выжидаю момент, чтобы закупиться, а брокер в это время банкротится. Что будет с моими деньгами? Могу ли я рассчитывать на какую-нибудь страховку? Были ли подобные прецеденты в прошлый кризис?
>>640268 Если в бумагах, то будет заебись (сведения о собственнике в депозитарии брокера по закону дублируются в основном), а если в кэше, то придется судится.
Денежные средства на брокерских счетах являются имуществом клиентов, а не брокеров. При отзыве лицензии или банкротстве брокера денежные средства подлежат внеочередному возврату клиенту.
В кухнях и пропах - просто сосешь хуй по всем фронтам (поправьте меня, если не так)
Облигации покупаются либо на вторичке (как обычный инструмент) либо на первичке (спроси у брокера, как). Выпуски смотреть на rusbonds.ru. Когда приходит срок погашения облигации, они у тебя со счёта списываются и тебе возвращается их стоимость. Купон придаёт облигациям смысл: каждые N дней по облигациям, которые есть у тебя на счету, тебе капает купонный доход. Период у разных облигаций разный, сам доход тоже. Более того, при выпуске облигации не всегда известна ставка купона по всем грядущим выплатам (допустим, планируется 10 выплат, а ставка известна только по первому), т.е. эмитент может на ходу менять доходность купона. Ещё есть оферта — это предварительный (не дожидаясь конца срока) выкуп эмитентом облигаций, что удобно, если хочешь переложиться из них в другие бумаги. Облигации можно и продать на вторичке, но там уже гарантии цены нет.
>>640314 А как это работает? Допустим я рублю бабло у какого-то брокера, и каждый месяц вывожу деньги и кладу на ИИС, и мне не обязательно уплачивать налог с прибыли ни у брокера, ни на ИИС, так?
>>640394 У фьюча нет плечей. Вообще, советую тебе почитать хотя бы определение фьюча и осмыслить его, если хочешь им торговать. Как минимум, уясни, почему фьючерс бесплатный, что такое гарантийное обеспечение и вариационная маржа, и что торгуется не цена на фьючерс, но его страйк. Как-то так. По поводу брокера - любой, из списка, кроме финама. Только чтобы это был брокер, а не кухня для форекса. Ну и не проп-параша, соответственно, тоже.
>>640424 Разве у фьюча нет плечей? Поясни за ГО, маржу, и все такое, чет нихуя не понимаю. На финаме у меня много знакомых торгует, вроде довольны. Транзак бесплатный, единый счет на все рынки. Почему нет? А почему не проп?
>>640428 В какой-нибудь википедии гораздо лучше написано, но я попробую. Рассмотрим сферический фьючерс с поставкой. Это обязательство, по которому держатель длинной позиции (покупатель) обязуется заплатить фиксированную сумму (она называется страйк, она и торгуется) за товар в определённый момент в будущем (называемый экспирацией), а держатель короткой позиции (продавец) обязуется этот товар поставить. Фьючерс устроен так, что в момент его заключения никаких движений по счетам между контрагентами (покупателем и продавцом) не происходит, то есть он бесплатный. Как я уже сказал, торгуется страйк (именно его котировки ты и видишь в стакане). Как только он изменился с того значения, как ты заключил сделку, в сферическом случае идёт обмен между контрагентами деньгами в размере этой разницы. К примеру, если страйк подрос на дельту, то со счёта держателя короткой позиции списывают эту дельту в пользу держателя длинной позиции, и наоборот, если страйк опустился. И такой обмен дельтами идёт на протяжении всей жизни фьючерса (но ты его можешь снова и продать в любой момент, обнулив позицию), это его ОСНОВА ОСНОВ, и называется этот поток денег между контрагентами вариационной маржой (ВМ). Конечно, для биржи было бы очень накладно производить такое переливание денег туда-сюда между контрагентами непрерывно, поэтому она для простоты делает это во время клиринга (пару раз в день, хотя может и чаще, зависит от биржи). А чтобы гарантировать, что оба участника не объявят дефолт, биржа сразу по заключении фьючерсного контракта блокирует на обоих счетах определённую сумму денег, называемую гарантийным обеспечением (ГО). Повторяю, эта сумма просто блокируется - она не переходит ни к твоему контрагенту, ни к кому-либо ещё, но на неё ты не сможешь купить других активов, она просто мёртвым грузом лежит на твоём счету. Если происходит неблагоприятная для тебя ситуация, и поток вариационной маржи решительно съедает весь твой счёт, так что и на гарантийное обеспечение не наскрести, тут то у тебя и возникает МАРЖИН КОЛЛ, и твои позиции принудительно закрываются брокером. Ну и да, в 99,9% случаев торгуется фьючерс без поставки. То есть поток вариационной маржи идёт, а во время экспирации он просто останавливается, без всякой поставки.
Как же я заебался писать эту простыню, но если ты всё равно не понимаешь хотя бы часть из написанного, то не нужно торговать фьючами.
Насчёт финама - личный негатив, они меня в своё время заебали звонками, уроды ебучие. У них ещё есть своя форекс-кухня на кипре, а это знак того, что они не прочь понаёбывать своих клиентов. В пропе, как уже не раз сказали, твои права на торгуемые тобой активы кончаются там же, где и начинаются.
>>640440 > личный негатив, они меня в своё время заебали звонками Понятно. Я в свое время просто попросил не беспокоить меня рекламными предложениями, и менеджер поставил галочку или примечание, с тех пор тишина. А по поводу форекса - так они одни из лидеров, предлагают полный спектр, так сказать. Но я только на прямом доступе, спекулянтские наебки меня не интересуют.
>>640440 А как страйк может изменяться, если это фиксированная сумма? Мы с тобой договорились, что через месяц я тебе продам 1 тонну гравия а ты мне заплатишь за нее 1000000 рублей (страйк?). Как же страйк может изменяться, если мы договорились? Пока месяц не прошел, на счету блокируется ГО - 300 000 рублей.
И какая выгода бирже от моего ГО, если оно все равно не покроет обязательства? Нужен же миллион, а не 300к?
Еще я не очень понимаю с "владением" активами. У нас же режим Т+2, то есть ты становишься владельцем акций не сразу, как заключил сделку? Тогда мне все равно, где торговать, если я хочу быть активным трейдером и "скальпить"?
>>640424 >фьючерс >страйк Не пиши хуеты пжалста. Страйк -- это к опционам. >>640394 Плечом во фьючерсе фактически является его ГО -- размер средств, необходимых для открытия сделки по контракту. ГО может быть повышено/понижено биржей. Осенью, к примеру, фьюч на рубль/доллар Si ещё имел ГО 1600 при цене контракта (фьюча) 30-35к. Соответственно, твоё "плечо" при открытии позиции по Si было практически 1:20. Но это не кредитное плечо -- это надо понимать. Далее, при изменении цены контракта идёт начисление/списание вар. маржи -- разницы между ценой сделки и текущей ценой. Во время клиринга накопленная маржа списывается с твоего счёта (убыток) или начисляется (прибыль). Если средств на счёте для уплаты маржи недостаточно, то возникает маржин колл, и брокер по своему усмотрению может закрыть твою позицию. >и годен ли для маленького трейдера - брокер ВТБ? За неимением лучшего сойдёт, но там большие комиссы и хуевый саппорт, насколько мне известно.
>>640424 >>640465 Так, извиняюсь, в теории нашёл про страйк. Просто за всё время, что торгую, ни разу в околорынке не слышал страйк применимо к фьючам. Вместо него на рашкорынке используют словосочетание "расчётная цена".
>>640463 Гарантийное обеспечение - это константа (хотя в такие пиздецовые моменты как в декабре биржа может её повысить, но это на сайте биржи будет в новостях сразу). ГО гарантирует, что ты в состоянии обслуживать поток вариационной маржи. Соответственно, ВМ прыгает туда сюда в зависимости от колебаний цены, вот и всё. Зачем куда-то что-то привязывать, непонятно. >>640465>>640466 мань, всё дело в том, что ты был в околорынке, а не в нём. Если ты в солидном обществе назовёшь страйк расчётной ценой, то тебе посикают за воротник. Без обид, но это так.
>>640473 В шапке же все есть лол. Сначала определись, на чем торговать хочешь. Тут у нас MOEX, российский рынок. Где-то в биз есть американский фондотред, сам найдешь.
>>640448 Не заметил твоего сообщения от шатания вакабы, сейчас поясню. >А как страйк может изменяться, если это фиксированная сумма? Мы с тобой договорились, что через месяц я тебе продам 1 тонну гравия а ты мне заплатишь за нее 1000000 рублей (страйк?). Всё верно. Но через секунду после нас кто-то с кем-то договорился, что купит гравий по 1000001 рубль. В этот момент с твоего счёта на мой капает 1 рубль. >И какая выгода бирже от моего ГО, если оно все равно не покроет обязательства? Нужен же миллион, а не 300к? Ты не понял сути фьючерса, читай всё ещё раз. ГО как раз покрывает не страйк, а тот рубль, который я у тебя нагло спиздил парой строчек выше. Если бы ГО не было, то ты бы мог сказать "идите нахуй, нет у меня рубля, отъебитесь вообще". >Еще я не очень понимаю с "владением" активами. У нас же режим Т+2, то есть ты становишься владельцем акций не сразу, как заключил сделку? Тогда мне все равно, где торговать, если я хочу быть активным трейдером и "скальпить"? Тут вопрос доверия к бирже. Когда ты видишь, что, покупая, становишься "владельцем", то ты вроде как и не воздухом торгуешь. Всем всё платится, что-то в этом роде.
>>640478 Но разве это уже не другой контракт получается? Мы же уже заключили один, вроде. Вообще, суть примерно ясна. Дальше сам попробую. Спасибо, няша. >>640478 Просто дело в том, что я хотет торговать фьючерсы на СМЕ, ну или акции, на крайняк, а денег у меня не особо-то много, а раз такая фигня происходит, что ты говоришь - я же в проптрейдинг могу пойти, раз я все равно начинаю ими овладевать только через 2 дня? Там вроде как нужно меньше 25к$, видел где-то с 2к, но просто разница такая смущает. Про ГО станет окончательно понятно, когда врублюсь в первый пункт
>>640478 >Всё верно. Но через секунду после нас кто-то с кем-то договорился, что купит гравий по 1000001 рубль. В этот момент с твоего счёта на мой капает 1 рубль. Дополню сам себя, чтобы не было вопросов. В момент экспирации я тебе плачу не 1кк, а столько, сколько стоит гравий в этот момент времени, то есть обмен в самом конце равнозначный (именно поэтому фьючерсы и могут торговаться без поставки). К примеру, если гравий на момент экспирации стоит 800к, то я тебе заплачу 800к, а ты мне отгрузишь гравий, но при этом остальные 200к ты уже до этого получил в качестве вариационной маржи от меня раньше. Так понятнее?
>>640469 >мань, всё дело в том, что ты был в околорынке, а не в нём. Если ты в солидном обществе назовёшь страйк расчётной ценой, то тебе посикают за воротник. Без обид, но это так. Давай ты не будешь здесь строить из себя илитку, ок? В спецификациях контрактов на сайте биржи используется понятие Расчётной Цены. Мб в "солидном обществе" расчётную цену фьючерса и называют страйком, но в постах российских трейдеров ты такое вряд ли встретишь. Так что не уподобляйся сейлзам вроде этой: http://www.youtube.com/watch?v=L5OPwX0dNTE
>>640480 >>640485 я сейчас рубли хороню зачем тебе на CME? Там ГО одного фьючерса на S&P500 будет примерно 3к бачей. Денег дохуя? Меньше чем с 10к туда просто не пустят, но этого на много не хватит. Может, хочешь, чтоб htf пощекотали твой анус? >>640486 Назвать можно хоть залупой, например, просто термин "расчётная цена" вносит ещё больше путаницы в понятие фьючерса, в особенности если он беспоставочный.
>>640482 >>640485 Извиняюсь господа, я тут подслушал ваш разговор и осмелюсь уточнить один момент, для особых простофиль. Есть продавец А, который продает гравий. И есть покупатель Б который платит за него деньги. В один момент они договариваются что через месяц продавец А отгрузит определенное количество гравия покупателю Б по определенной цене, которая устанавливается а данный момент, цена 1000000. Далее изменяется цена фьючерсного контракта на бирже, возрастает до 1000001. И вот тут я нихуя не понял кто кому что платит А платит Б, или Б платит А? Извиняюсь за дотошность.
>>640488 Говорю ж, я нищеброд. Просто это же охуенно, фьючерсы-хуючерсы. Я видел в форексокухнях можно торговать cfd на акции, но это совсем уж пиздец какой-то. Тоже пока разбираюсь в теме, но к форексным ДЦ у меня доверия нету. Hft я не разбирал еще, но об их существовании знаю.
>>640490 ну тогда тебе это нахуй не надо, в этом ничего охуенного нет, наебать систему не получится, hft срезают всю неэффективность с рынка за пару миллисекунд. >>640489 > Далее изменяется цена фьючерсного контракта на бирже В этом моменте вся суть. Меняется страйк. Фьючерс как контракт остаётся всё так же бесплатным. Итак, страйк поднимается по 1000001 рублей. А перечисляет 1 рубль на счёт Б. Страйк поднимается до 100005 рублей. А перечисляет 4 рубля Б. Опачки, страйк опускается до 900к. Б перечисляет 100005 рублей на счёт А. Ёбаный в рот, страйк уже 800к. Б перечисляет на счёт А ещё 100к рублей. Внезапно, наступает экспирация. В этот момент базовый актив (гравий) стоит 800к. А подгоняет гравий, Б подгоняет 800к. Остальные 200к уже выплачены в качестве вариационной маржи.
Последний этап (обмен гравия на 800к) для фьючерса не так важен, поскольку если кто-то реально хочет купить гравий, то он это может сделать за эти самые 800к. Важен весь поток маржи до экспирации.
>>640493 Спасибо, сладкий. Видишь, как мило мы можем беседовать, когда я без трипкода, а ты не брызжешь говном и не ищешь гомосексуалистов с сектантами в каждом посте. Я даже кое-что новое про фьючи узнал, и не только я. Правда ведь, продуктивнее, чем обычно получилось? Про HFT я скорее не соглашусь, иногда они неплохо могут помочь, но это уже нюансы. Так я и не понял, что ты против проп-трейдинга имеешь, правда, ну да хуй с ним.
>>640497 У меня было подозрение, из-за того что ты в каждом посте пытался высосать моё мнение по поводу пропа, но я не стал исходить на говно. Ну и ладно, без трипфажества хотя бы не веет ммм, а вот сейчас опять повеяло.
>>640499 Лол. Я не с тобой в фондотреде беседовал по поводу вангования? Тащемта, никакого ммм тут нету же. Алсо, я вообще старался не палить брокера, через которого торгую, ибо так и знал, что такая реакция будет, поэтому и давал всем вбыдлятник. В одном треде у меня кто-то начал выспрашивать про это вот все, я и скинул рефку. Так что я держался изо всех сил лул. Так-то идея была в том, чтобы найти людей, которые этим интересуются и повысить производительность своей торговли (6.5k акций же, охуеешь следить за всеми) - во-первых, во-вторых - создать себе небольшую финансовую подушку в виде пассивного дохода (именно поэтому я и говорю, что мне важно, чтобы они все успешно торговали), и в-третьих - помочь анону с выбором брокера, ну и в конце-концов, почему юы не совместить двачевание капчи с чем-нибудь полезным?. Просто разводы ЮТ я знаю, а разводы СМБ, например, мне на знакомы. Встал вопрос о том, а что я могу дать взамен? Сначала идея была в том, что я просто скину платнокурсы, которых у меня есть немножко, за открытие по рефералке, и на этом все закончится. Потом мне показалось, что этого не достаточно, и нужно поотвечать на вопросы. Потом вопросы стали повторяться, и я решил, что нужно сделать видеогайд. Но видеогайд - дело долгое, а некоторые уже начали гонять демку, так что пришлось делать разборы. Вот такие дела. Так где тут наебка, спросишь ты? Как ни странно, ее нету. Сначала я даю материалы, отвечаю на ответы, разбираю трейды и все вот это вот. И уже потом, когда/если трейдер созреет - он открывается. Или нет, если не захочет. Что я теряю при таком раскладе? Помимо времени - ничего. Единственно, о чем жалею - что выложил им трипкод, который спиздили. Но в этом тоже был сакральный смысл, ненужные подробности короче. По поводу проптрейдинга - мне как раз кажется, что это дело удобное. Было бы дохуя миллионов - открыл бы свой проп. В любом случае, 20 годных анонов собралось, вроде дело идет, появляются осмысленные трейды, и это хорошо. Так что набирать еще людей я смысла не вижу, я и так-то охуеваю от количества того, что еще предстоит сделать. Так что можешь не бугуртеть больше.
Охренеть, какая простыня вышла. Объяснил в двух словах, блять.
>>640497 А я то думаю, откуда этот налет псевдоэлитарности и нарочитое нейм-фажество в виде пиков с тян. А это местная гура Нюся протекла из своего треда и щеголяет финансовым жаргоном, раздувая из мухи слона (из спекуляций деривативами рокет сайенс).
>>640507 Бля, Нюся, сорри, перепутал тебя с другим неймфагом. Ты хоть и рефовод и трипомразь, но не строишь из себя в каждом посте Д'Артаньяна, как этот хуеплет с тянпиками.
>>640499 Вот трип как раз и нужен для того, чтобы такие, как этот >>640507 джентльмен, ничего не перепутали. Таким и так тяжко живется.
>>640507 Тащемта, вот оно, отношение /biz/. Человек все досконально объясняет, разжевывая каждую мелочь на примере, пишет огромную простыню текста, отвечает на тупые нубские вопросы упустим то, что вопросы провокационные и задавал их я, лол, тратит время и силы, и что получает в замен? Правильно, посыл нахуй. Ну вот в чем ты с ним не согласен? Он же "финансовый жаргон" и не использует, а если и использует, то объясняет, что это значит. Я вообще не понимаю этого - если ты общаешься с бандитами - говори на фене, если с врачами - будь добр знать латынь, если залез в трейдотред - гугли непонятные слова. Везде свой слэнг. Короче говоря, нахуй мне такой альтруизм нужен. Объяснишь то, что хуй где еще так объяснят, причем бесплатно, разжуешь, расскажешь, а тебя за это еще и хуями обложат за все твои старания. Пиздец. Сборище дегенератов, за редким исключением.
>>640534 Как бы я к нему не относился - он понимает, о чем говорит. По крайней мере во фьючах, о которых, например я, имею весьма смутное представление.
Ух ты аж голова идет кругом! пол треда еле осилил. Расскажите пожалуйста, на каких условиях можно на ММВБ торговать долларом? Нигде что-то не могу найти - какие лоты? какие плечи? где приходит Коля Маржин?
>>640541 >Короче говоря, нахуй мне такой альтруизм нужен. правильно, уёбуй отсюда, монетизатор хуев. Не платят ему за советы, и он обижается, что хуями кроют, ну, охуеть, блядь. >>640551 Если хочешь покупать именно валюту, то торговля инструментом USDRUB_TOD или USDRUB_TOM на валютной секции рынка. 1 лот = 1000$. Плечи -- какие брокер даст. Маржин колл придёт, когда средства на счёте не позволят обеспечивать маржинальную позицию (открытую с использованием плеча). Если покупаешь без плечей, то маржин колл не наступит, так как маржинальные (заёмные) средства не используются.
>>640554 Какой смысл что-то рассказывать и доказывать дебилам, которые все равно включают ВРЕТИ-мод? Дело не в деньгах. По крайней мере, не только в них.
>>640551 а, ещё там есть такое понятие как своп. Подробнее: http://smart-lab.ru/blog/214380.php Если новичок в торговле, и цель просто спекульнуть на валютном курсе, а не закупиться баксами впрок, то начни с фьючерса Si на FORTS - так будет проще.
>>640572 Мыслишь в правильном направлении, но неверно. Подумай почему нет ни роста, ни падения? Потому что с рынка ушли былые объемы - нет ни покупателей, ни продавцов. Поэтому нет и корреляции с нефтяными котировками. Но это на ММВБ, на РТС, где расчеты в долларах - корреляция самая что ни на есть прямая, т.к. курс рубля фактически привязан к курсу нефти. И РТС не просто на дне - он в полнейшем дерьме.
>>640556 >фьючерса Si на FORTS Господа! не забывайте, что находитесь на главном форуме хикки-задротов! Поэтому, умоляю на коленях, будьте немножко снисходительнее к малым сим и объясняйте значение употребляемых терминов.
>>640600 резкий взлет после того как рынок просрался и залили скалениум потом киты ушли и ждут те кто умнее срочно выходят потому что когда курс доллара превращается в пульс покойника - значит все киты в курсе - Госпожа Эльвира будет вот-вот лить скалениум. и ждут падения потом кто-то ради прикола на нитевидном пульсе резко купит, после чего последует Эльвироапокалипсис. кто еще в валюте срочно выходите к хуям и ждите влив скалениума
>>640604 Да просто ебать ты какой умный! Веришь, что ЦБ может нарисовать любой курс... может ты еще в доброго Путина веришь? При таком обвале цен на нефть, просто подсчитай, сколько нужно влить, чтобы хотя бы часть потерь отыграть! И эти вливания должны быть постоянными... А если по уму, то смысла в поддержании курса рубля нет, подумай сам почему.
>>640621 блумберг. Тебе такой не по средствам, извини. Ну как, ФЬЮЧАНЫ, соснули? НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ В 14:03 ОТВАЛИЛСЯ СРОЧНЫЙ РЫНОК Как же теперь Si-контракты закрывать? Гениальный ход конём Эльвиры, сейчас вольют скалениум, включат обратно срочный рынок и все словят маржин коллы. Это и называется ручным управлением экономикой, хули.
>>640621 Все терминалы сдаются в аренду на двухлетний цикл, зависящей от количества подключенных мониторов. Стоимость подписки-около 1,975$ в месяц со скидкой для двух и более терминалов (1,6k$). Большая часть конфигураций терминалов имеет от двух до шести дисплеев. По состоянию на Май 2010 г. имелось 310,000 подписчиков Блумберг терминалов по всему миру.
Блять нельзя сейчас держать валюту при нитевидном пульсе вообще нельзя заходить - потому что китов нет а китов нет потому, что ждут укрепления рубля из-за Эльвировливов потом когда начнутся шевеления - тогда и заходите и валюта попрет вверх это не биржевая аналитика а политикоэкономика в нынешний период просто Путин дает за счет Стабфонда купить должникам баксов подешевле - не более
Альфобляди похоже не собираются ИИС осваивать. В связи с этим планирую перекат. Посоветуйте брокера на замену Альфе, чтобы работали с ИИС. Желательно чтобы комиссия была как в Альфе или меньше (0.03% с оборота и без минимальных платежей в месяц). Торгую среднесрок акции и облигации, депо менее 200к.
ИИС и есть счёт у брокера, просто прокачанный и лучше интегрированный с налоговой системой государства. На мой взгляд, прекрасная возможность, разве что горизонт планирования 3 года для мамкиных баффетов может показаться слишком большим.
Хотя смотрите сами. У меня зарплата 100к, т.е. гросс 150к. 150к0.13123=702к. Неплохо так.
Тут пишут, что если купил на Бирже доллары - то вывести их нельзя но ведь кто-то покупает их миллионами и выводит - чтобы теже корпоративные кредиты отдать - в чем тут соль?
Вкатываюсь в тред. Неделю гонял демку на сайте Трейдинг212 и ушел в дичайший плюс. Решил попробовать на реальных деньгах. Вбросил 7к на Альпари и купил вчера 0.01 USDvsRU, с кредитным плечом 1:500. Сегодня решил продать, но из за непонимания интерфейса открыл новый ордер и клацнул Sell, в итоге у меня открылась еще позиция в -1500р пока писал стало -2к, я разобрался с интерфейсом и тогда уже по нормальному закрыл первую позицию на 718р. Я так понимаю, с sell позицией дела плохи если скалениум не будет влит? Я почитал что такое кредитное плечо и охуел, кинулся было его менять, но пока есть открытые позиции, его сменить нельзя, если щас рубль ебанется, я без денех останусь, да? И вообще, прошу помощи у успешных, так как сам я новичек и нихуя не умею так как нет практики. Да и понять тоже нихуя не могу, так как в теории просто дохуя мусора. Подскажите, что да как у вас тут.
Аноны, я смотрю вы тут все через терминалы торгуете, а знал когда-то одного человека занимающегося покупкой\продажей акций, так он никогда сам ничего не делал, а звонил своему брокеру и говорил что сделать надо. Этот вариант уже в прошлом? Почему вы так сами не делаете? ньюфаг
>>640998 Можешь и звонить. Я вот в пятницу заявку голосом подал, потому что был в пути, а планшет в новый год разбил. У некоторых брокеров голосовые заявки в несколько раз дороже по комиссии, чем электронные.
Я сейчас демку ВТБшного Квика ковыряю - сначала долго пытался покрасить желтый график на черном фоне в менее вырвиглазную палитру. скажите а Квик стоющая вещь? почему самые употребимые функции похороненны под грудой всяких свистоперделок?
>>641016 О, интересно. А можно к вам присоединиться? Есть тут реально зарабатывающие этим аноны? В чем разница? Там я торгую индексами, а здесь акциями, облигациями, валютой?
>>641013 Тебя ж не нахуй послали, а в весьма, кстати, годный тред. У нас тут нет плечей 1:500 и 0,01 лотов. Иными словами, хуй знает даже что посоветовать, ну не компетентен я в вопросах форексовского рискменеджмента на таких ебучих плечах. реально угадал-не угадал получается. Могу сказать одно - альпари зашквар лютый. Сам начинал там лудоманить, сначала на демо, потом по 4-5к на реале сливал раз в месяц. В конце концов меня это заебало, снял остатки с депозита в банке заключил договор с мамбоброкером. Сначала акции, потом фьючи, освоился за годик, еще через год даже в плюс вышел, в декабре2014 утроился. Может у тебя не получается потому, что ты просто не тем торгуешь? Ищи своё.
>>641048 Да, как что начинать. И это надо в шапку треда каждый раз пилить. Вот прихожу я такой весь серьезный в офис какого-нибудь брокер ру, и говорю, что хочу купить акций. И меня шлют нахуй. Или такой - хочу себе заказать личного брокера, это куда пройти?
>>641013 Потому что форекс - внебиржевой рынок, к которому ты доступа не получишь со своими 100$. Максимум, что ты можешь делать - наблюдать за котировками спота и делать ставки "пойдет\не пойдет". Как бы тебя там не уверяли, по поводу ECN-счетов - один хуй, тебя никуда не выведут. Разве что, в эту ECN, которая, в лучшем случае состоит из "ЗАО МухосраньЗалуп-банк" и "ООО ВерхнебугоркиЭкономБанк", а в худшем случае эта "ECN" состоит из двух серваков в подвале ДЦ. Это один хуй никак не проверить, ибо ни стакана, ни ленты на форексе нет (а если и есть - то это бесполезная наебка с рандомными цифрами)
Тут торгуют акции и фьючи на российском рынке, то есть рынок реальный, ты официально оформляешься, заключаешь с брокером договор, тебя выводят на рынок, есть лента, стакан, объемы, терминал нормальный, етц. На самом деле, получается по комиссиям дешевле, чем на форексах. Ну это тебе местный анон расскажет лучше меня.
>>641064 Ну я на иностранном торгую, тут проездом. Местный анон чому-то негативно относится к проп-трейдингу, а денег на прямого брокера ему не хватает(10-20к$). Хотя, может кому-то просто на российском рынке больше нравится торговать, не знаю.
>>641056 >"ECN" состоит из двух серваков в подвале ДЦ Я об этом думал кстати. Если это и правда так, то неудивительно, что интернеты наполнены болью условно успешных брокеров, которые жалуются на завинчивание гаек со стороны форекса если они стабильно в плюсе. Хотя мои -15к... уже -2.5к, это исключительно моя ошибка нуба.
>>641072 Нет, тут немного другое. Есть брокер, а есть суб-брокер(проп-трейдерская фирма). Суть в том, что через проп депозит нужен меньше (от 500$ у некоторых). Гонять через российский проп, типа А-Лаба - это совсем для нищебродов, хотя и вариант. Короче, есть такой сайт, там инфы по этому вопросу много можно найти google.com.
>>641074 Прикупи, раз хочешь. Джигурда как-то прикупил на лям долларов, лол. Не знаю, я не аналитик. но для этого нужен депозит большой, чтобы овернайты оставлять.
>>641076 Я где-то читал постановление ни то SEC, ни то FINRA о доступе к форексу, сейчас не найду, так что буду беспруфным хуйлом, но суть примерно такая - от 4.5млн евро на депозите, опыт работы в топ-менеджменте компаний, доступ к инсайду - и добро пожаловать. Не буду говорить за забугорные ДЦ, но через СНГ-шные 99.9999% никто никуда никого не выводит, тащемта, внутренний клиринг - кухня же.
>>641082 > но для этого нужен депозит большой, чтобы овернайты оставлять. Это в твоей конторе такие правила? На ммвб я купил, например, и забыл, хоть на три года без всяких комиссий.
>>641094 Ну ты посмотри на некоторые чарты, и увидишь, в чем риски. Без плечей ты купишь пенни-стак за 2$ за акцию (а минимальный лот 100 акций), который захолтают, откроют торги, скажем, по 50 центов за акцию, и пиздец, нет депозита у тебя. Для того, чтобы купить, например, теслу (TSLA), даже минимальный лот, тебе нужно 20к$ (по 200$ за акцию х на 100 акций), это при том, что ты купишь в самый охуенный момент, и она не пойдет против тебя ни на доллар. Гэпы да, частенько бывают. Каждый день из 6.5к акций какая-нибудь да гэпается, иногда весь сектор. Если ты выдержишь такие риски - оставляй овернайты, мне такое не нужно.
>>641096 >купить, например, теслу Я понимаю когда ты становишься в шорт и по сути берешь бумаги для продажи "в займы" у брокера. Но если это лонг без плечей, то каким макаром я могу проебать депозит?
>>641098 Ну, если у тебя есть 20-30к$, и ты собираешься покупать теслу - никак. Тогда встает вопрос, нахуя тебе идти в проп-трейдинг, если ты собираешься держать овернайты и у тебя есть такая сумма?
>>641098 Алсо да, все зависит от того, что ты хочешь покупать в долгосрок. Дешевки не стоит, опять же из-за холта, а для нормальных акций нужен нормальный депозит, если буз плечей держать хочешь
>>641098 Ты не понял сути. Он берёт взаймы те только, когда шортит (как все белые люди), но и когда открывает лонг. В этом СУТЬ пропа, если кто ещё не понял.
>>641131 Рашкорынок сейчас очень привлекательная площадка. Риск минимален, если бошкой думать своей, а не аналитиков уровня rbc Иными словами, анон, с депозитом 10к можно заработать на мороженку.
>>641107 Лол, взаймы на шорт ты можешь взять не только у пропа, а у любого брокера, у которого есть длинная позиция по акции. В этом суть брокера, кстати.
>>641109 Нет, суть пропа можно прочитать в википедии. Ну, и нужно, наверное знать, что такое "кухня" и как ее отличить от не-кухни, чтобы об этом говорить нам с тобой.
>>641122 Ну хз, я через лайтспид не торгую. Может и от 5к отроют, один хуй, если етф будешь гонять, кредитное плечо нужно будет. Хотя, смотря какие етф. Да и зачем?
>>641134 >брокера гоняешь? Кстати, разъясни за комиссии на фортсе. У Альфы комиссия на фортсе=(комиссия биржи)х2 На moex.com гляди спецификацию интересующего контракта. СИ, например, 0,5₽
>>641107 Оу, сорри. Криво прочитал. Нет, не всегда. Если я покупаю 100 акций, скажем, за 10$, и у меня на депозите, скажем 1500$, то зачем брать что-то взаймы лол? Акции покупаются, плечо не используется.
>>641141 Да, а кто ж их любит. Так причем тут проп-трейдинг вообще, и я в частности лол?
>>641143 Нет. Ты ВСЕГДА покупаешь не за свои деньги, а за деньги пропа. При этом если ты не угадываешь направление и закрываешься, то проп списывает с твоего счёта свои потери. Если угадываешь и закрываешься - проп добавляет на твой счёт прибыль. В последнем случае процент берёт себе, насколько я понимаю.
>>641147 Ну так взаймы-то при лонгах я ничего не беру, маня, с чего ты это взял? Я не покупаю что-то на его деньги, я действую от его имени (записи сделок на бирже регистрируются от его имени). Деньги-то мои. Про угадывание направления - тебе в форексотред, там это любят. Проп берет % только если ты торгуешь на его деньги, то есть когда он тебе в управление капитал предоставляет.
>>641150 Не знаю как у вас, но на америках индексы не торгуются (SP500, например). Торгуются фьюч на индекс и етф на индекс, сам индекс - индикатор рынка, считай. Я просто говорю о том, что инструментов куча, чому именно индексы?
Проп-трейдинг отличается от других типов работы компаний на финансовых рынках тем, что торговля в данном случае ведется исключительно на собственные средства фирмы, а не на деньги клиентов, привлеченных под управление
Работающие на проп-трейдинговую компанию трейдеры торгуют на средства этой компании. Иногда, когда трейдер только начинает работать, он вносит свой залоговый депозит в компанию, а проп-фирма, увеличивает его в несколько раз. В этом случае, трейдер, приступая к торговле, имеет на счету депозит проп-компании, но полученные им убытки не могут превышать размер залогового депозита.
Фирма, позволяя трейдеру торговать на деньги компании, несет определенные риски и ее интерес заключается в том, что трейдер отдает компании часть заработанной прибыли. Как правило, чем успешнее становится трейдер и чем большие суммы он начинает зарабатывать, тем меньше своей прибыли он отдает компании. Процент, который получает трейдер от своей прибыли называется «пэй-аут». Величина «пэй-аута», как правило, колеблется от 10 %, в случае если трейдер только начинает работать, до 95 %, если это опытный и стабильно зарабатывающий трейдер
Так будет понятнее, думаю. То есть, если ты там работаешь управляющим трейдером, тогда все, что ты сказал - верно. Если ты торгуешь на свои средства - то нет.
>>641155 нюся, ты сама говорила, что акции только лотом x100 можно покупать, а для этого счёт надо иметь минимум порядка десяти тысяч даларов, либо торговать с плечом, а в этом случае ты не просто торгуешь от имени своего пропа, но его деньгами.
Алсо, что не так с угадыванием? Если закрылся в плюсе, значит угадал, если в минусе - не угадал направления. Или ты с вероятностью 1 с каждой сделкой в плюсе?
>>641160 Блджад. Минимальный лот 100 акций, везде, у любого брокера на американском фондовом рынке. Еще раз. Если я покупаю 100 акций по 1 доллару за акцию - сколько денег мне нужно? Давай посчитаем. 100sh1$=100$. То есть мне нужно 100$ для того, чтобы купить 1 лот акций, которые стоят 1$ за акцию. Где тут плечо, пальцем мне покажи. Потом говорят "зачем ты льешь анону воду" - потому что с первого раза мало кто понимает
Если для тебя трейдинг - угадывание... Ну я хуй знает, угадывай. Можно в казино еще сходить, там, как говорят, выпивка бесплатно. Может, стоит тогда этим заниматься, если все равно на интуиции торговая система строится у тебя?
>>641162 Я к тому, что МАЛОВЕРОЯТНО, что ты торгуешь только на свои деньги, ибо чтобы торговать на свои, нужно десятки тысяч зелёных. И сколько интересно из твоих двадцати ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ готовы вложить 10к зелени? К бабке не ходи, нет таких. И это значит, что они торгуют не на свои деньги, и будут платить процент от своей прибыли (которой скорее всего и не будет) пропу, а часть из этого процента достанется и тебе. Ну так и скажи, нюся, нахуя мне твой проп, если я могу открыть счёт у брокера и торговать от своего имени?
Ещё раз. Если ты закрылся по цене лучшей, чем вошёл, то я называю это угадыванием направления. Ты можешь называть это как угодно, хоть выходом в плюс, хоть удачной инвестицией, хоть наёбом системы.
>>641167 >нужно десятки тысяч зелёных. Ты шутишь? Или ты просто меня троллируешь? Ты серьезно что ли? Я же тебе расписал тут >>641162 все, ты прочитал?
>торгуют не на свои деньги Ок, ок. Хорошо. Что значит "торговать на свои деньги"? Без плеча, ты имеешь в виду? Или не управлять чужими средствами? Так-то не только проп плечо предоставляет, если ты об этом. Прямые брокеры тоже предоставляют плечо.
>платить процент от своей прибыли (которой скорее всего и не будет) пропу >часть из этого процента достанется и тебе. Сам написал, что понял? Смысл теряется, да? Алсо, мне идет % от комиссии. Но чем дольше и лучше человек торгует, тем больше этот процент. Смекаешь?
>Ну так и скажи, нюся, нахуя мне твой проп, если я могу открыть счёт у брокера и торговать от своего имени? Ну так я и не против. Открывай, торгуй. Нахуй ты мне нужен со своим угадыванием лол?
>то я называю это угадыванием направления. Ок, что значит "угадать"? Если инженер спроектировал мост, который не развалился - он угадал?
>>640660 Так и представляю как должники приходят к Путину и такие: Ну чувак, ну давай, ещё чуть-чуть, ну чувак, ну дай сосну, маленечко ещё, ну давай, а ?
>>641171 Ну так скажи, сколько денег (реальных) на счёт готовы вложить твои ПАДАВАНЫ? Вангую, что мало кто больше $1к, поэтому они просто не смогут торговать без плеча. Ты их там хоть учишь, что плечо 1:10 это уже пиздец какой риск? > Сам написал, что понял? Я-то как раз понял, что написал, а вот у тебя с порядком слов что-то не то. > Ок, что значит "угадать"? Я ещё раз спрошу, сколько входов в акции у тебя было плюсовых? 100% ?
>>641176 Положим, что есть акции ценой 1-10 долларов. Окей, они торгуют только их? Что ж ты никак признать не хочешь, что та сумма, которую они кладут на счёт, и та, которой они торгуют, отличаются кардинально? > Какой риск лол? Как плечо влияет на риск в трейде, если стоп одинаков? в процентах от торгуемой суммы? Никак не влияет. В процентах от депозита? Увеличивается пропорционально. > Хорошо. То есть я получаю процент от прибыли, которой нет, для этого я все это устроил. Верно. Я не разбирался, как именно ты получаешь процент, мне это не интересно. % от комиссии - ещё удобнее, комиссия-то будет всегда. Обанкротится ПАДАВАН? Найдём нового в /biz/. >Я еще раз спрошу, что для тебя значит "угадать"? Ну так вот, минусовой трейд я и называю "неугадыванием направления". Мне абсолютно не важно, как ты относишься к моей терминологии. Алсо, трейдер, который делает 55% успешных входов считается БОГОМ на волл-стрите. За такого там готовы порвать. Не хочешь попробовать, баффет мамкин? Это я к тому, что твоя выборка либо нерепрезентативно мала, либо ты что-то недоговариваешь.
>>641191 >которую они кладут на счёт, и та, которой они торгуют, отличаются кардинально? Ты про кредитное плечо говоришь. Это называется "торговать с кредитным плечом на свои деньги".
>в процентах от торгуемой суммы? Никак не влияет. В процентах от депозита? Увеличивается пропорционально. Ок, я торгую акцию ценой 1$ со стопом 10 центов, одним лотом. Я торгую акцию ценой 50$ со стопом 10 центов, одним лотом. Риск 10 центов умножить на 100 акций = 10$ на трейд. Что тебя не устраивает?
>комиссия-то будет всегда Если человек торгует, то да. А если он не торгует? К тому же, сам посчитай, какая охуенно огромная комиссия мне будет от слива 1000$. Еще раз, я уже писал об этом, мне выгодно, чтобы они торговали долго и хорошо, меня не интересует "срубить бабла".
>минусовой трейд я и называю "неугадыванием направления" Ну, ок. Хорошо, пусть будет "угадайка".
>трейдер, который делает 55% успешных входов считается БОГОМ на волл-стрите Пруфы? На волл-стрите. На пианине в дерёвне дОговор подпиши.
>Не хочешь попробовать, баффет мамкин? Нет, зачем? Это надо напрягаться, к тому же, я не понимаю, о каких трейдерах ты говоришь. Если о спекулянтах - то один хуй в проп-трейдинг идти, если об управляющих хэджей - там нужно профильное образование, к тому же, насколько я знаю, они сидят на зарплате. Алсо, Баффет не трейдер, он инвестор.
> выборка либо нерепрезентативно мала Не спорю. У меня как-то не было необходимости скринить все свои дни. Можешь мне не верить, я и не настаиваю.
>ты что-то недоговариваешь Ну так ны спроси - я отвечу.
>>641199 Предлагай что хочешь, подзалупный ты гной, кого это ебёт? >>641200 Дурачок, если у тебя 100$ и торгуешь ты на все с плечом 1:10, то просадка актива на 5% просадит твой депозит на 50%. Всё.
Ты действительно так слаб в арифметике? Если трейдер регулярно делает 55% успешных сделок, и если грубо считать успешную сделку +1% к портфелю, а неуспешную за -1% к портфелю, то, делая всего 10 трейдов в день он за год в среднем увеличивает портфель почти в 15 раз. Некисло, да? И заметь, это без плечей. Тут-то у меня и закрадывается подозрение, что ты либо пиздишь, либо пару месяцев удачно наторговал, и теперь считаешь себя йоба-трейдером. Ещё и до орфографии решил доебаться, петух.
>>641219 Так, еще раз. Ты торгуешь с депозитом 1000$, предположим. Одним лотом. Без плеча получается так: Берем лонг по акции за 1$, 1 лотом, со стопом в 10 центов. Неудачно, ок, теряем 10$ С плечом получается так: Берем лонг по акции за 50$, 1 лотом, стоп в 10 центов. Неудачно, ок, мы потеряли 10$. Что не понятно? В первом случае плечо не используется, во втором используется. Первый случай, это когда мы брали 100 акций по 1 доллару, второй - это когда мы брали 100 акций по 50 долларов. Размер позиции влияет на риск, а не кредитное плечо, манечка. Но нахуя брать большие позиции? Есть смысл считать % от депозита при торговле без плечей, если ты инвестор. Тогда есть смысл считать прибыль и убыток от депозита, конечно.
>Ты действительно так слаб в арифметике? Смешно, когда ты это спрашиваешь.
>сли трейдер регулярно делает 55% успешных сделок, и если грубо считать успешную сделку +1% к портфелю кудах так тах пок пок Ок, я тебя понял. Ты скинешь пруфы про ВОЛСТРИТ, или нет? Я не говорю, что это не так, просто мне интересно, откуда ты такую информацию берешь.
>Тут-то у меня и закрадывается подозрение Ну, это уже твои проблемки, что у тебя закрадывается.
>Ещё и до орфографии решил доебаться, петух. Это вроде не орфография, а другой раздел какой-то? Хуй знает короче. В любом случае, что у тебя так бомбит-то лол? Ты ж неправ, и я тебя никак не обзывал, мы тут диалог ведем. Почему ты такое быдло ебаное, не могущее в разговор?
>>641222 нюся, а выводить ты денежку собралась тоже с плечами? Процент он депозита он не берёт, посмотрите.
Блять, тебе что от меня надо? Ссылка на жоб-оффер трейдера, в котором требуется 55% успешных сделок? Нет у меня такой. Но я вообще сомневаюсь, что есть трейдеры, которые с такой статистикой работают на дистанции хотя бы 10 лет. Уж точно они об этом никому не станут рассказывать, кроме работодателя.
Ты мне противен, кстати. Доёбываешься до мелочей, чтобы пропустить основное.
>>641229 >нюся, а выводить ты денежку собралась тоже с плечами? Процент он депозита он не берёт, посмотрите. Совсем глупый? Я о чем писал тебе 3 поста подряд? Ты проебал 10$ и с плечом, и без плеча. Ты заработаешь 30$ и с плечом, и без плеча. Если ты симулируешь кретинизм, то у тебя отлично получается.
>>641231 Нюся, я наконец-то понял твой пример. Дошло до меня. >Так, еще раз. Ты торгуешь с депозитом 1000$, предположим. Одним лотом. >Без плеча получается так: >Берем лонг по акции за 1$, 1 лотом, со стопом в 10 центов. Неудачно, ок, теряем 10$ >С плечом получается так: >Берем лонг по акции за 50$, 1 лотом, стоп в 10 центов. Неудачно, ок, мы потеряли 10$. Абсолютно всё верно. Никаких претензий, всё так. Но вот только ты, нюся, не учитываешь один крохотный факт. Если акция, которая стоит 1$, имеет стандартное отклонение на каком-то промежутке времени в 1 цент, то акция стоимостью 50$ имеет стандартное отклонение на этом же промежутке в 50 центов. Сам посчитаешь, в каком из случаев вероятность соснуть на эти 10$ больше, или тебе помочь? >А кто у трейдера работодатель? Понятно, кто. Банки, фонды, трейдерские компании. Кто ж ещё?
>>641252 Ну наконец. > Если акция, которая стоит 1$, имеет стандартное отклонение на каком-то промежутке времени в 1 цент, то акция стоимостью 50$ имеет стандартное отклонение на этом же промежутке в 50 центов. Сам посчитаешь, в каком из случаев вероятность соснуть на эти 10$ больше, или тебе помочь? Ты имеешь в виду ATR, ок. Только понимаешь в чем дело, при выходе новости \ на больших объемах \ да в любой акции in play, ATR не имеет критического значения. А для определения этого всего, как раз есть такое понятие, как "ресерч" - отбор акций, которыми ты будешь торговать. Ты можешь сказать, "но ведь у дорогих акций, как правило, и спред больше", но и тут тоже соснешь, потому что во-первых - не у всех, во-вторых - он сужается, в-третьих можно купить\продать лимиткой или внутри спреда. Ну или через даркпул, если есть на него выход и у тебя большой объем. Ну а в-четвертых - никто не заставляет торговать Теслу, например, и у дешевых акций тоже спред может быть на 30 центов. К тому же, есть точки входа - точки, где мы входим в рынок. Там как раз нужные условия складываются. >Банки, фонды Ок, это понятно. Там аналитики, и трейдеры на зарплате (управляющие фондами-хэджами-арбитражники етц.), на сколько мне известно. Конечно, какой-то % в виде премии они получают, но это немного не то. >трейдерские компании А вот про это поподробнее. Уж не про проптрейдерские ли компании ты говоришь?
>>641252 >>641255 >через даркпул Дополню, что в даркпуле тоже можно соснуть, ибо на большинство дарков уже заведено не одно дело. Так что, если ты вдруг надумаешь поугадывать направление цены на бирже - лучше набирай позицию частями. Ну это имхо.
>>641257 Да практически не торговал сегодня, по большей части с троллями воевал да видео писал.
Москва. 13 января. ИНТЕРФАКС-АФИ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings во вторник произвело рейтинговые действия в отношении 13 крупных российских корпоративных эмитентов и ряда их дочерних компаний вслед за снижением суверенного рейтинга России, говорится в пресс-релизе агентства. Как сообщалось, в ночь на субботу Fitch снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) РФ в национальной и иностранной валютах с "BBB" до "BBB-" с "негативным" прогнозом. "Действия в отношении компаний отражают мнение Fitch о том, что теперь их рейтинги сдерживаются суверенным рейтингом и прогнозом", - отмечается в пресс-релизе. Долгосрочные РДЭ "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Атомэнергопрома", "Российских железных дорог" (MOEX: RZHD) (РЖД), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) в национальной и иностранной валютах снижены с "BBB" до "BBB-", прогноз - "негативный". Пересмотр коснулся также рейтингов приоритетных необеспеченных долговых обязательств ООО "Газпром Капитал", GPN Capital SA, LUKOIL International Finance BV и ряда других дочерних предприятий этих эмитентов. Краткосрочные РДЭ этих компаний подтверждены на уровне "F3". Вместе с тем долгосрочные РДЭ "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), Polyus Gold International Ltd., "Ростелекома" (MOEX: RTKM), "Татнефти" (MOEX: TATN), "Уралкалия" (MOEX: URKA), оставлены на отметке "BBB-", прогноз изменен со "стабильного" на "негативный". Также Fitch пересмотрело рейтинги "Федеральной пассажирской компании" с "BBB-" до "BB+", а "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) - с "BB" до ""BB-", прогноз в обоих случаях - "негативный".
>>641255 Манька, я не знаю что это такое - ATR, не разбираюсь в этом вашем теханализе, но интернет говорит, что это хай минус лоу за день. Нет, я тебе говорю про волатильность, которая измеряется как процент от цены, на который акция в среднем скачет за единицу времени, который одинаков для этих акций, если только они ~одного типа. Против природы не попрёшь. И нехуй мне своими дарк пулами под нос тыкать, если не знаешь, что это такое, ресёрчер мамкин. Условия, у него, блядь, складываются. Ты со своим примером заглотил такого хуйца, что теперь не вытащищь, пока не сдашь экзамен по терверу. >Уж не про проптрейдерские ли компании ты говоришь? Я говорю про компании, которые нанимают трейдеров торговать. Что тут, блядь, непонятного?
>>641271 Заебись. Только АТР имеет такое же отношение к теханализу, как и волатильность лол. И измеряется атр тоже в процентах. "average true range". И, ясен хуй, чем больше ход цены в данный момент, тем больше денег можно заработать\потерять. Так вот. Волатильность, а, соответсвтенно и average true range резко возрастает в акциях in-play, о чем я тебе писал выше. Что нужно делать, чтобы их найти? Авотхуй я тебе скажу, слишком просто будет. >одинаков для этих акций, если только они ~одного типа Хуй ты угадал. Внутри одного сектора может быть разная волатильность, но один АТР, внезапно. То есть, одна акция ходит на 4$ в день, а другая, из того же сектора - на 40 центов. Но при этом корреляция может быть под 90%. > компании, которые нанимают трейдеров торговать. Умница моя. А как они называются, не напомнишь?
>>641290 > Что нужно делать, чтобы их найти? Авотхуй я тебе скажу, слишком просто будет. Ты со своими советами съеби в свою уютную группу, мне от такого горе-трейдера ничего не нужно, только посмеяться разве. Обосрался на весь тред - обтекай. >Хуй ты угадал Дурачок, под одним типом я имел в виду твой пример с двумя одинаковыми акциями, которые торгуются по разным ценам (просто как идеальный пример - при сплите). > А как они называются, не напомнишь? Тянешь из меня слово проп-трейдеры? Хуй ты угадал, большинство получает фиксированную ставку плюс, возможно, процент от прибыли. Да даже и проперы, кто получает только процент, лучше тебя, манька, хотя бы тем, что не вербуют глупых людей.
>>641296 >Обосрался на весь тред - обтекай. Ну давай, манька, где конкретно? Тащемта, это ты мозг довольно долго к рукам не подключал, пока печатал мне ответы.
>двумя одинаковыми акциями, которые торгуются по разным ценам Лолшто. Сплит-то тут при чем? Давай, поясни, я не понял о чем ты.
>большинство получает фиксированную ставку Это где? Может, в банках и фондах, о которых мы уже поговорили?
>проперы, кто получает только процент Так ты "за" проптрейдинг, или нет?
>не вербуют глупых людей Умными не рождаются, лалочка. Умными становятся, но тебе это не грозит, видимо. Они не глупые, просто сейчас их познания в трейдинге оставляют желать лучшего.
Так ты про даркпулы что-то рассказать хотел вроде?
>>641296 >при сплите А, все, мысль ясна. Типа, цена изменилась, а волатильность осталась. Ок. И к чему ты про это? Я же говорю, при определенных условиях такие показатели меняются. Я же писал об этом тебе?
>>641298 Манька, тебе в этом треде уже каждый входящий ньюфаг имеет полное право харкнуть в рыло. Я в первый раз вижу человека, который ставит стоп-лоссы независимо от цены актива, будет что на работе в курилке рассказать. >Сплит-то тут при чем? Я всё о твоём же заебатом примере с двумя акциями. Мы же считаем их полностью коинтегрированными, да, мань? Ну, для каноничности-то примера. Ну, в жизни таких-то нет, разве что вот как сплит - торговалась акция по 100$ с волатильностью 30% в год, а потом их разделили на 10 - получилось по 10$ с волатильностью той же 30% в год, торгуется также в процентном соотношении. Ну, если не нравится пример, то и не надо, суть-то одна. Неужели, ты ещё сам не понял, как обосрался? > Так ты "за" проптрейдинг, или нет? Маня, мне всё равно, где и как кто торгует. Как нравится - так и торгуй. Но вербовать в ммм анона - это гнилое дело. А, ты хочешь научить их трейдить? Да вот что-то я вижу, что ты сам обосрался на ровном месте. Кого ты научить-то можешь, а? > Так ты про даркпулы что-то рассказать хотел вроде? Я про даркпулы могу много интересного рассказать, как, зачем, для чего они нужны, и почему каждый рыночный ордер приходит именно туда. Да вот только с тобой, как мне кажется, у нас разговор подходит к концу, и совсем не в твою пользу.
Потому что подрочить очко я могу и на рашкорынке, а в США хотелось бы иметь относительно стабильную гавань. А активно управляемые фонды статистически проигрывают индексным (точнее, активные сдыхают, а индексные нет — поэтому серьёзно инвестировать во что-то кроме индекса смысла нет).
>>641308 > который ставит стоп-лоссы независимо от цены актива Я тебе пример привожу, дебилушка. Не все дорогие акции ходят много, и не все дешевые ходят мало. Смекаешь? А если отчет? А пампы, например?
>работе в курилке рассказать. На заводе интересуются трейдингом?
>Кого ты научить-то можешь, а? Есть необучаемые, это да. На примере увидел уже, кек.
>каждый рыночный ордер приходит именно туда Ок, то есть мой маркет, который я отослал через NSDQSCAN, и который исполнился на BATS, на самом деле прошел в даркпул? Расскажи, о гуру. Хотя что мне может рассказать человек, который "угадывает" направления цены
>>641314 > А если отчет? Манька, отчёты по рынку hft отыгрывает быстрее тебя в миллионы раз. На нашем заводе и таким тоже занимаются, поёбывают интрадейщиков в рот.
Манька, ты реально сомневаешься, что я могу ещё много интересного рассказать? Я козырять словами тоже умею, маркеты он отсылает, блядь. Только нахуй мне нужно поднимать твою грамотность? Ты мне не нравишься, пытаешься наебать анона, считаешь себя неебаться-профессионалом, хотя и года не отторговал. Фи.
>>641323 Начальник, этот пидорас обосрался! Несите вилку! О чем с тобой говорить, дебил? Ты же как пробка тупой. Я не знаю, чем ты занимаешься, но ты не можешь в основные понятия торговли. Что ты несешь - это же просто пиздец вырвиглазный. Охуеть. Еще теплилась какая-то надежда, когда ты говорил о фьючах, но после той хуиты, что ты начал нести сейчас - и она умерла лол. На вопросы ты не отвечаешь, в аргументы не можешь, с перевариванием информации тоже проблемки. Не знаешь - молчи нахуй, не лезь, прошу. Сплиты у него. Пиздец. Еще и грамотность чью-то тут повысить пытается.
>>641323 Тащемта, сам провоцируешь. Было бы надо - спросил бы в фондотреде. Интрадейщиков он в рот ебет, кек. Ты ж в трейдинге не шаришь, о чем разговор. Не спорь, а спрашивай, если не знаешь. А ты не знаешь. Или иди на смартлаб, как вариант. Там таких полно, любителей попиздеть о высоких материях и поугадывать.
>>641331 Ты такой мерзкий, у меня просто слов нету. Сначала семёнишь, потом решил очко мне немножко лизнуть с фьючами (понравилось?), сейчас снова говном поливаешь, обсираясь по пути. Гадкий ты такой, фу. Со сплитом ты сам согласился(>>641305), теперь снова говно полил. Единственное, для чего остаётся отвечать тебе, - это чтобы какой нибудь дурачок из ньюфагов не решил воспользовался твоими тухлыми услугами. Ну а может кто-то из твоей гомоармии трейдунов осознает, что не стоит ввязываться в вещи, которые не понимает, тем более с таким горе-учителем. И вообще, я тут подумал. Ты ж нихуя не проп-трейдер, точно. Торгуешь же на свои деньги (почти), только с плечом. Хули тут все так тебя зовут? В твоём случае UT это просто брокер, который даёт возможность зарабатывать на рефках, всё. Обычный интрадейщик, только с желанием поднять лавэ ещё и на аноне. В этом и отвращение.
Вот про сплит: >Я же говорю, при определенных условиях такие показатели меняются. Я же писал об этом тебе? >Не все дорогие акции ходят много, и не все дешевые ходят мало. Смекаешь? Но ты, конечно, этот пост проебал.
Где я семеню, давай про это.
>обсираясь по пути Еще, в третий раз спрошу - "где"?
> очко мне немножко лизнуть с фьючами Нет лалка. Дело в том, что ты шаришь во фьючах, а я нет. Объективно. Но настолько же объективно ты абсолютно нихуя не понимаешь в интрадей-торговле на американском фондовом рынке, хотя пытаешься почему-то доказать обратное. Я же тебе не говорю, что ты ничего не понимаешь во фьючах, верно? Ты можешь знать сколько угодно про фьючи, но не уметь торговать - какой в этом профит? Почему ты говоришь мне, что я не могу в торговлю акциями, когда ты в этом ничего не сечешь? Разница в том, что когда мне непонятно что-то - я спрашиваю, а не исхожу на говно. А когда непонятно тебе - ты из кожи вон лезешь и выкручиваешься, игнорируя прямые вопросы, лишь бы удержать кал в прямой кишке и не ударить в грязь лицом. И получается у тебя плохо, опять же объективно.
> гомоармии трейдунов Опять гендерный переклин, братишка?
>осознает, что не стоит ввязываться в вещи, которые не понимает Никого не держу.
> тем более с таким горе-учителем. Еще раз. Я не гуру рынков, я просто трейдер. И на звание учителя года не претендую. Если я что-то не знаю - я об этом и не рассказываю. И да, где-то я могу ошибиться, но не настолько критично, чтобы это помешало мне зарабатывать деньги.
>Ты ж нихуя не проп-трейдер, точно. Торгуешь же на свои деньги (почти), только с плечом Ой ли! Ой ли! Неужели! Спешите видеть, интеллект проснулся в голове!
>возможность зарабатывать на рефках, всё. Он в первую очередь брокер. Рефки - это так, приложение. Так я об этом и говорил с самого начала, лол.
>Обычный интрадейщик, только с желанием поднять лавэ ещё и на аноне Да, но не в ущерб анону. Мы об этом говорили, но ты, как всегда, проебал мои ответы. Или прочитал, но не ответил. Не знаю. Я как бы специально тебе все расписал, персонально.
>В этом и отвращение. В том, что я хочу поднять денег себе и анону лол?
Я тут подумал. А может ты действительно тян? Сельдью как-то веет от твоих постов. Правда, как с ТП говорю. Может, ты кассирша сбербанка? Все в электронную очередь, кассирша ITT!
Кстати, вот тут многие фьючами интересуется, а некоторые даже играют. Я тут понаблюдал пару дней, и мне кажется, что кукл там тоже имеет вас будь здоров в стиле форексблядков. Про это еще пару лет назад бывалые рассуждали на форумах. Все происходит на вечерней сессии, конечно. Вот, например, пик (сбер мартовский). Очень многие встали, видимо, в шорт, и их сразу же вынесли. (движение 2,4%).
Анальные клоуны -- нусе-трейдер и пафосный петух-инквизитор, съебите к нусе-трейдеру в тред и там сритесь. Заебали. >>641400 График открытого интереса надо поглядеть и таймфрейм поменьше -- так будет больше инфы, чтоб судить, был ли это в основном сбор слабых позиций старых шортистов или это новым продавцам налили (соответственно, такой же объём встал в лонг). На вечерке же стакан слабый (его видимая часть) -- наливать можно довольно быстро до достижения сопротивления в виде стопов.
Котаны, я тут осваиваю валютную секцию ммвб и назрел глупый вопрос. Вот я купил баксов TOM, потом он конвертнулся в TOD, а теперь я похоже на поставку вышел. Как мне ситуацию обратно отыграть, то бишь в рубли выйти теперь, я понимаю логично продать TOD и ждать поставки, но меня смущает, что на счету есть и рубли и доллары, эта хуйня сообразит только баксы задействовать в сделке, или задействует рубли? нужно просто продать 1к1 без шортов, в рубль выйти кароч. Брокир Финам. Фиксить лонг планирую на 70.
>>641454 По таким вопросам не стесняйся звонить своиму менеджеру. Можешь звонить даже с самыми тупыми, на то он там и сидит, а ты комиссию еще платишь.
>>641459 Если ты в Финаме, то это полный пиздец в плане этой информации в режиме реального времени. Проще смотреть в личном кабинете. Ну еще транзак запусти, там более/менее видно (Таблицы - Портфель Т+).
>>641465 я знаю, как то пробовал звонить, так и не дозвонился. обратная связь с клиентом, не самая лучшая сторона финама. даже в альпари со мной более учтиво обходились.
>>641427 В квике можно посмотреть через "Добавить график -> Новый источник -> Таблица истории значений параметров -> Кол-во отк. поз.; + Новое окно". Открытый интерес -- это количество открытых позиций. Попробую объяснить на пальцах: Допустим, мы с тобой сидим вне рынка, без позиций. Потом я решаю зашортить, а ты -- встать в лонг. Для простоты картины допустим, что в стакане никого нет (ну прям как в опционах, лол). Я посылаю лимитку на продажу в стакан. Ты согласен купить по моей цене и ударяешь своей лимиткой в мою (покупатель налил продавцу). В результате на рынке открылось 2 позиции (мой 1 шорт, твой 1 лонг), соответственно, количество открытых позиций изменилось на +2. Если мы решим выйти из рынка (закрыть позиции), то тут два варианта: 1) мы отстопимся друг об друга (тут под стопом я понимаю не стоп-лосс, а просто выход из позиции -- неважно, в плюс или в минус): тогда количество открытых позиций изменится на -2 (закрыт 1 шорт и 1 лонг); 2) новый участник решает войти в рынок (открыть позицию): допустим, ты решаешь закрыть лонг и посылает лимитку на продажу. Новый участник видит эту заявку и ударяет по ней (покупает). Что произошло в позициях: ты закрыл позицию, а он открыл. Таким образом, количество открытых позиций не изменилось (0). По сути, ты передал ему свою позицию.
Я глянул на графике минуток -- там открытые позиции в 19:00 сначала тоже наверх сходили, потом вниз и закрылись ниже открытия. О чём это может говорить: некто X налил продавцам в стакан, допустим, 500 контрактов в диапазоне 6450-6500, встав в лонг (открытый интерес вырос потому что наливали в основном в заявки на вход в шорт), на уровне 6500 триггернули стопы как шортистов (стоп-лосс), так и лонгистов (тейк-профит). Стопы шортистов создали нужную ликвидность в диапазоне 6500-6550 для скидывания лонга X. Стопы лонгистов отчасти отобрали эту ликвидность, о чём говорит то, что в результате всего мува ОИ закрылся ниже открытия (снизился). Далее (следующаяя свечка, 19:01) X зашортил чуть выше диапазона 6500. Контрагентами выступили те, кто уверовал в пробитие уровня и дальнейшее движение наверх (например, у меня батя поклонник ТА и говорит, что цена возвращается на шипы (примерно как закрытие гэпов) -- по моим наблюдениям это, конечно, частенько происходит, но всё равно событие вероятностное). В общем, это всего лишь версия -- не обязательно всё было именно так. Но можно ли предполагать такие расклады, видя лишь график цены и объёма? Не думаю. А если дополнить их графиком ОИ и футпринтом, то можно видеть больше и оценивать разные сценарии. Смысл в том, чтобы увидеть рыночную неэффективность, которая будет выражена намерениями "кукла". Она необязательно вся пожирается HFT: та, что имеет место на малых таймфреймах -- да, скорее всего, но и масштабы этой эффективности невелики. Рыночная неэффективность имеет место так же и на бОльших ТФ, и тут уже можно анализировать и рядовому трейдеру, и присоединяться к тому, кто эту неэффективность эксплуатирует, выманивая денежки у менее осведомленных игроков. Ведь спекуляции -- это игра с неполной информацией, и побеждает чаще тот, у кого информация полнее.
>>641645 хоть я и не то кто задал этот вопрос, но всё-же вы дёте глупый совет. Если я не ошибаюсь, то при заключении TOM на счету резервируеться только проценты от общей суммы контракта. Некоторые трейдеры свопят TOM когда он превращяется в TOD на следующий TOM и могут держать таким образом позицию хоть целый год выплачивая бабло за своп (в которое входит процентная ставка по «кредитному плечу»). Получается альтернатива фьючу, но без контанго и с процентами по кредиту. Поправьте меня если я не прав, сам только но ФОРТСе торговал.
>>641658 Покупаешь на валютной секции, выводишь себе на банковский долларовый счет, и забираешь из банка нал. Это-же очевидно. Некоторые связки (брокер-банк) обсуждались на смартлабе, модешь поискать, точно помню что там рассчитывали вариант с брокером и банком «Открытие».
>>641719 Братишка, можешь подробно, для совсем дебильных написать, если не затруднит? Мне нужно открыть счет через условно любого нашего брокера, внести на депозит доллары, выйти на валютную секцию, продать их за рубли, вывести, ок. А валютная секция - это же не фьючи (Siхуиси), это вообще другое что-то? Просто я так прикинул - это я знатно проебал на всем этом. Алсо,комиссии за ввод\вывод на счет какие-то есть, которые могут весь профит загубить?
>>641721 Выбираешь брокера (Финам, например), открываешь у него счет для валютной секции ММВБ. Спрашиваешь реквизиты, для перечисления В ВАЛЮТЕ (ну объяснишь ситуацию, чтоб тебя сразу поняли). Далее тебе надо просто перевести валюту из своего банка. Имей ввиду, лимиты биржа только утра тебе обновит – то есть сегодня деньги себе закинул, только завтра они у тебя появятся на бирже. Вывод тоже только на следующий день. Минимальный лот на реальном рынке – 1000 у.е.
Аноны,заранее сорри за глупый вопрос. Объясните по хардкору, в чём плюсы(если есть) и минусы торговли всякой экзотической хуитой типа акций Абрау Дюрсо?
то есть я завожу расчетный счет в хххбанке, положим, кладу на него косарь евро, открываю еще счет в рублях () и иду к ххх брокеру оформляться? И чем солиднее банк и брокер тем больше проценты и тарифы (ВТБ24 пока рассматривал) я ничего не пропустил?
Аноны, какая комиссия у брокеров на российском рынке? Алсо, посоветуйте норм брокера. ВТБ24 годный, честный брокер? У кого какие ограничения по первоначальному депозиту? У кого лучший терминал?
Алсо, возможен ли скальпинг на российском рынке, ведь объемы же не такие как на NYSE.
>>642145 Комиссия разная по брокерам и их тарифам, попадаются вполне годные варианты. Честно говоря, с американскими комиссами не сравнить -- у нас, имхо, щадящие комиссы. Комиссия биржи на срочке 0.5 руб. за сделку по 1 контракту, если закрываешься внутри дня, за выход 0.5 руб. не берут (скальперская сделка), на основной секции 0.01% от объёма. У меня на тарифе, например, брокер накидывает 0.65 руб. за контракт и 0.048% от объёма сделки с акциями.
Скальпинг возможен на ликвидных инструментах. Они тут есть: голубые фишки, несколько фьючей: на доллар, на индекс РТС, сбер, газпром, золото -- там основная движуха. Волатильность тоже есть, особенно сейчас.
>>642153 Хз, братишка, на неликвиде тоже спред собирают. Собирали, точнее, когда я теребонькал рашкоакции одним лотом лол. Привод-хуивод, и все вот это вот. Даже легче, чем на америке имхо.
>>642170 Это ж нищепроп, я в нем торговал, кстати. Довольно годно, если учесть, что бесплатно ВСЕ, да еще и "капитал" в управление. Но если серьезно скальпить на раше - то не через них, хотя поучиться можно и там. Хотя, можно и остаться, если все заебись понравится, конечно. Они как раз и скальпят через привод Бондаря, который сами же и написали, кек.
В общем посоны посоветуйте, мне нужем годный брокер (ММВБ), хочу подключить привод бондаря, для скальпинга. Соответственно тарифы до 100к р., низкая комиссия, без проблем вывод денег и мало подводных камней.
Напишите подробности про брокера Открытие- сайт у них больно гламурный - для лохов что ли разукрасили? даже про плечи на валюту не пишут хоть через сбер торгуй
>>642157 Я сам хотел в опционы залезть, но ликвидность там меня тоже разочаровала. В дальних вообще нет никого, в ближних полторы калеки тусуется. Судя по сводной таблице из квика -- примерно как ты описал.
>>642158 Ну, во фьюче у тебя плечо поболее будет, чем в валюте. ГО на фьюч сейчас ~8к, а стоит он ~65k -- то есть за счёт ГО плечо уже выходит где-то 1:4, причём оно бесплатно, в отличие от брокерского плеча, так как фактически не является плечом в общеупотребимом смысле этого слова. Правда, во время высокой волатильности ГО имеет свойство подниматься, сокращая "плечо". А насчёт индикаторов -- движение цены фьючерса практически на 100% повторяет движение курса валюты с поправкой на контанго/бэквордацию. Так что индикаторы будут показывать одно и то же.
>>642170 За обучение не скажу. По мне так весь околорынок, зарабатывающий на семинарах -- это хуета. Может, и есть годные, но я не встречал. Лучше в инете почитать о рынке в целом, о видах анализа и торговли, а дальше самому пытаться применять какие-то идеи на практике. Моё мнение таково, что всё, что дают на платных семинарах, имеет отрицательное мат. ожидание -- просто из того предположения, что кто будет продавать курицу, несущую золотые яйца?
>>642200 Терминал QUIK, комиссии сравнительно больше, чем у специализированных брокеров. Тарифы: sberbank.ru/saintpetersburg/ru/person/investments/broker_service/tariffsanddocuments/tarifs/
>>642221 У меня робот-интрадейщик на FORTS (торгует на минутках, пятиминутках). Скальпинг, имхо, для живого человека довольно утомительное занятие, и оно того не стоит. Кто-то зарабатывает, конечно, но большинство сливает несмотря на усилия. Интрадей и среднесрок -- нормально: и реакция позволяет, и время на анализ остаётся, а также лудоманский эффект размазан по времени и не так затуманивает рассудок. Что касается ручной торговли, то я сам сейчас смотрю в сторону Market Profile -- объёмы, уровни, диапазоны, вот это всё. На практике пока не применял. А начинал с торговли по индикаторам: MAшки, осцилляторы и прочая техническая хрень, но прибыльной торговли не получалось, поэтому желание изучать классический тех. анализ пропало. Хотя батя у меня торгует по ТА -- получать стабильную прибыль мешает в основном дисциплина.
Скажите, я хочу торговать фьючерс, есть ли разница в его торговле с акцией? Скажем, это такой же инструмент, который можно торговать внутри дня, скальпить, идти в шорт, закрывать, получать прибыль сразу, или он чем-то отличается?
>>642240 Я не покупал, сам писал. Стратегия основана на уровнях максимум/минимум (сопротивление и поддержка) за определенное количество свечей. Если пробивается максимум, то лонг, если минимум, то шорт. Вдохновился после прочтения об индикаторе "Фракталы" и стратегии Билла Вильямса. Так как трейлинг-профит я пока не прикручивал, то для простоты взял пока фиксированную величину для тейк-профита в каждой сделке: либо совсем фиксированная величина для каждой сделки (скажем, 200 рублей), либо для каждой сделки фиксированный параметр величины risk/reward -- например, rr = 1 значит, что величина тейкпрофита сделки равна величине стоплосса. До второго варианта докатился тогда, когда захотел найти такие параметры, которые бы давали большое количество прибыльных сделок с удовлетворительным risk/reward -- это, как по мне, практически всегда гарантия продолжительного положительного мат. ожидания. На тестовых данных некоторые наборы параметров дают хорошие результаты, но применение лучших из них часто ограничено либо технически (для индекса РТС на минутках слишком большая вола, например, если работать на пробитиях маленьких уровней), либо финансово -- иногда одновременно надо держать десятки открытых позиций. Частота выигрыша зависит от параметров: бывает, даже при 80% прибыльных сделок в сумме получается убыток, так как 20% убыточных покрывают весь плюс. В мат. ожидании ведь вероятность -- это только одна из составляющих, так что цель -- не только максимизировать частоту профитных трейдов, но и отношение вознаграждения к риску.
>>642244 >торговать внутри дня, скальпить, идти в шорт, закрывать Да. >получать прибыль сразу Прибыль/убыток начисляются во время дневного и вечернего клиринга, как и в акциях.
Торговля ничем практически не отличается, разве что есть вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50 МСК.
Хочу прикупить акций российских компаний, чтобы жить на дивиденды лол. Барыжить ими не собираюсь, просто купить и пусть себе лежат. Всякие жоптрейндинги мне не нать
>>642320 Антоша, но ведь у них абонентку какую-то платить надо, не? Чтобы мне за порожняк не башлять акулам биза, я хочу прийти, ткнуть пальцем, мне там на счетец падают эти бумажки падают все. А дивиденды пусть на карту кидают.
Где-то тут в соседнем треде кто-то писал, что у брокеров сбера можно за отдельные деньги даже получить бумажное подтверждение владения акциями, но я нихуя сберу не верю.
>>642322 Абонентская только за депозитарий в твоем случае будет при наличии хотя бы одной сделки в месяц (150-180 рублей). Если ты купил и забыл на год, то у тебя абонентская спишется только в месяц покупки и месяц продажи.
>>642325 > бумажное подтверждение владения акциями Выписка из депозитария. Любой брокер сделает, а можно самостоятельно из депозитария своего эмитента.
Форекс-брокер Alpari (UK) Limited в пятницу подал заявление о банкротстве, следует из заявления на его сайте. Решение Швейцарского национального банка отказаться от введенного в 2011 году "потолка" курса нацвалюты к евро, анонсированное в четверг и вылившееся в рекордный взлет швейцарского франка, вызвало волатильность и "экстремальную нехватку ликвидности", говорится в сообщении. В результате многочисленные клиенты брокера понесли убытки, которые превысили размер их счетов, и, соответственно, перешли на баланс Alpari (UK) Limited. "Это вынудило Alpari (UK) Limited подтвердить сегодня, 16 января, что компания приступила к процедуре банкротства", - говорится в сообщении. Неожиданное решение швейцарского регулятора и 41%-ный взлет франка к евро привел к огромным убыткам форекс-брокеров по всему миру. Крупнейший брокер FXCM Inc. заявил о том, что его клиенты оказались должны $225 млн, сообщает Bloomberg. Global Brokers NZ Ltd. объявила о закрытии из-за убытков, IG Group Holdings оценила потери в $45,5 млн, Swissquote Group Holdings - в $28 млн.
>>642466 > многочисленные клиенты брокера понесли убытки, которые превысили размер их счетов, и, соответственно, перешли на баланс Alpari (UK) Limited Сдается мне, что все наоборот. Кухня обосралась, а клиенты как раз в плюсе.
>>642604 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's примет решение по рейтингам России по итогам пересмотра, инициированного 23 декабря 2014 года, к концу января, говорится в сообщении агентства. Как сообщалось, 23 декабря S&P поместило суверенные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте "ВВВ-/A-3" и в национальной валюте "ВВВ/A-2" на пересмотр с "негативным" прогнозом. Пересмотр рейтингов был вызван быстрым снижением гибкости России в кредитно-денежной политике и влиянием ослабления экономики страны на ее финансовую систему. В пресс-релизе S&P отмечалось, что агентство планирует завершить пересмотр рейтинга к середине января. Пересмотр рейтингов с "негативным" прогнозом отражает 50%-ную вероятность, что рейтинги будут снижены в течение последующих 90 дней, отмечалось в сообщении S&P от 23 декабря.
>>642700 Я думаю, это таки индивидуально. От стратегии торговли зависит же, от опыта, и все такое вот. Алсо, не считай чужие деньги - неблагодарное это занятие же
>>642800 Ты о чём вообще? Конкретно по этому инструменту там такие короткие стопы никто не ставит, чтоб такими движениями их выбивало. Бывает хуйня, конечно, как например из недавнего RNH5 8 января, но это из-за того, что на вечерке стакан неплотный, и можно сравнительно небольшими объёмами пробивать слабые уровни и брать там стопы -- тащем-та, это следствие плохой ликвидности, а не кухонности срочного рынка.
Господа акционеры, у меня позади вышка (экономика) впереди магистратура и масса времени. Куча информации по устройству рынков в голове, даже наторговать успел весной в плюс. Но это всё лишь самое начало. Сейчас интересует тема роботов для рынка. Готов убить много лет, но в программировании я ноль и очень хочу научиться. Вопрос в том, с чего начать? Какие языки изучать? Литература годная по данному вопросу тоже интересует.
>>642800 нихуя не понимаю, почему некоторые трейдоры считают свечи с относительно длинными тенями каким-то наебаловым. неужели так сложно понять, что нет никакого качественного различия между свечой с тенью и без тени вообще, особенно на ТФ менее дневного?
>>642837 вообще подход у тебя нихера не соответствует декларируемому
тебе явно дешевле найти среднего(толкового) программиста и сотрудничать с ним чем изучать новую довольно сложную область
за полгода дешево (за пол ляма быстрее) толковый програмер если есть годная внятная схема анализа и принятия решения даже если нихера не знает про биржы и протоколы напишет робота который полностью будет соответствовать ТЗ с не феноменальной но приемлемой скоростью реакции в ms
Ты с высокой вероятностью за полгода только освоишь выставление ордеров/заявок и только начнешь изучать проблемы хранения и оптимизации времени работы кода.
хотя если у тебя долгосрочная стратегия типа через лет 5 стать финансистом и программист тогда да. Но тогда вместо Erlang освой питон. Автоматизируй для начала рутинные операции за компьютером и начни рассматривать проблемы как программист. это где то на год полтора затем уже можно уходить в специализацию и учить тот же Erlang или c/++
>>642940 Нет, это которого выпиздили из Голдман Сакса за то, что спиздил у них код. В итоге после многолетнего разбирательства с участием ФБР, судов и сгущёнки, у него нихуя не осталось почти. Задавайте ответы.
>>642837 Как программист идущий в трейдеры говорю что тебе это не всралось, лучших бабла заработай, открой фирму да пару макак найми, советую ядро на шарпе с совместимостью с моно ебашить, а гуй похуй на чем, qt не плох для этого
зашел на открытие - сайт как для домохозяек - только стразиков нет в Финаме плечи 1:200 кухня вперемешку с биржей и это якобы топы??? КОроч крыша едет уже Анончик, не мог бы ты показать свой тариф своего брокера просто для примера "нормальности"? чтобы валютой торговать плиз!
>>643324 питон начни с гугла инфы навалом я его изучил уже зная ерланг и си по чужим исходникам. погуглю за тебя: http://www.learnpython.org/ почти все теперь учат программирование начиная через питон
ерланг можешь начать изучать когда столкнешься проблемами освобождения памяти/сборкой мусора. Хотя функциональный язык и вывернет мозги :) но в нем очень крутая модель горячего резервирования выполняемого кода. Для расчетов(анализа) он не годиться - медленный но там есть порты на си и другие языки. То есть проблема решаема. хотя если ты упрешься в проблему скорости на ерланге мои советы уже будут не нужны. отличная книга: http://learnyousomeerlang.com/
>>644144 тогда нахуй ты картинку эту прилепил? непонятно. Алсо, >в 90% случаев после огромного объёма на покупку цена идёт вниз А если ещё не весь объём сыгран? Фонд, например, выставил заказ ещё один дохуя большой заказ через минуту после первого.
Это я к тому, что охуенно удобно разбирать график теханализом, когда у тебя известно будущее. Но на реальных торгах это мало поможет.
> На сайте Alpari UK, работающей в качестве розничного брокера в Великобритании, сегодня размещено заявление, в котором говорится, что из-за экстремального скачка волатильности и испарившейся ликвидности «большинство клиентов понесли убытки, превысившие средства на их счетах». «Когда клиент не может покрыть свои убытки, это переносится на нас. Это заставило Alpari (UK) Limited заявить… о начале процедуры банкротства», — указывает далее компания. В соответствии с правилами Управления по финансовой деятельности (FCA) средства розничных клиентов отделяются от средств компании, говорится в заявлении. Котаны, у нас тоже может случиться банкротство брокера из-за проскальзывания стопов?
Бля, похоже он имел ввиду свой стоп-лосс, а не стоп от риск-менеджера. Ну тогда он полный дегенерат — брать плечо и входить так, чтобы его не использовать.
>>644422 > по ЭхоМосквы форсятся биржевые университеты
А ещё по Э.М. форсятся чудодейственные БАДы и всеисцеляющие аппараты на торсионных полях. Ты не замечал или просто дегенерат и не можешь сделать выводы?
>>644937 >>644938 >>644939 >Так, еще раз. Ты торгуешь с депозитом 1000$, предположим. >Одним лотом. >Без плеча получается так: >Берем лонг по акции за 1$, 1 лотом, со стопом в 10 центов. >Неудачно, ок, теряем 10$ >С плечом получается так: >Берем лонг по акции за 50$, 1 лотом, стоп в 10 центов. Неудачно, >ок, мы потеряли 10$.
Плечо нужно для того, чтобы купить более дорогой актив. На этом его функция заканчивается. Автокавер можно поставить любой, хоть 10$ на день, хоть 10 000$.
Во что встает комиссия у разных брокеров при торговле скажем 10 лотами газпрома и сбрф по 10-15 сделок в день? Интересует открытие, бкс и втб как пример.
Сегодня на RiH5 просто технопраздник какой-то. Уверенные утренние свечи дали первый звоночек наверх, но как-то зафлетовало. Потом четкая линия сопротивления 74750, гигантские объемы перед и на самом пробое. Можно было уверенно входить наверх всем депо. Сам я прокатился до тейкпрофита с открытия первой пятиминутки, SL -1000, TP +2000. Флет нервировал, все порывался поставить SL в безубыток. С 17:00 прошли большие объемы, думаю до конца дня будет узкий флет 76400 - 76600, или вниз.
>>645078 Комиссия встает в комиссию биржи и комиссию брокера. Биржевая комиссия зависит от контракта и прописана в его спецификации (http://moex.com/ru/contract.aspx?code=GAZR-3.15 например), брокерская фиксированная как правило. У альфы привязана к биржевой, у открытия и БКС фиксированная. Смотрит тарифы на их сайтах. Например, открытие позиции по GZH5 у Открытия: 50 + 71 копейка, закрытие в течение дня - столько же. Итого из профита вычитается (или к убытку прибавляется) 2 рубля 42 копейки за один контракт.
>>645272 >Он ходил очень предсказуемо. Сейчас мутный какой-то стал. Это да. Особенно если сравнивать той халявой, что была в том году, прямо-таки бесплатные деньги сыпались.
>>645221 Погугли "Александр Шевелев", это мой знакомый, торгует фьючем ртс уже лет пять. Щас на своем сайте стал прогнозы выкладывать, может что интересное найдешь.
>>645298 прост)) не знал что ты милионами ворочаеш) В случае подачи поручения объемом менее 50 лотов на валютном рынке взимается дополнительное минимальное вознаграждение в размере 29,5 рублей за каждую исполненную по такому поручению Сделку.
>>645299 Я червьинтрадейщик, смотрю ленту и пятиминутки, а он жиденькие прогнозы на неделю пилит, рекламирует свои видео и волфикс. Уровень у него в 3к пунктов. Чтоблядь? Это спред средней днявки, у меня тейкпрофит меньше. Спасибо, не хочу. Горизонтальные объемы (а лучше дельту, взвешенную по ОИ) вообще поминутно надо смотреть вместо свечей, а не аккумулированное за весь день говно, ящитаю.
>>645065 >По законодательству не получится так сделать.На фонде всё строго регламентируется и по сути памм на фонде будет что то типа пифа получится коллективная инвестиция.А пифы наши очень строго регламентируются,нужны лицензии на управление ден.средствами, лицензии управляющих фондом,уст. капитал и ещё много чего.И врят ли это сделают не на нашей фондовой бирже ни на любой другой.Пока только частное ду ну или в укашку.
Делюсь своими соображениями. Обработаны днявки Ri с октября 2010 по вчера.
Разберем по частям мною написанное. Закрытие. Сидеть без Take-Profit приказа и ждать закрытия дня нет смысла. День закроется либо больше 1% либо меньше с вероятностью почти 50%. Шансы сходить в сторону TP-приказа. Если ты угадал направление движения (подбросил монетку, погадал на звездах), и поставил Take-Profit от 1% до 2%, то шанс, что он сработает целых ебаных 77,9%! Шансы сходить в сторону SL-приказа. Всегда есть шанс, что твой SL вынесет и цена пойдет туда, куда ты изначально спрогнозировал. Статистика показывает нам, что в 52% случаев цена не ходит более чем на 0.5% против шерсти. А более чем на 1% она ходит с вероятностью всего 20%
Consider following: - мы бросаем монетку, выбираем направление и открываемся вначале дня. Шанс, что мы выбрали верное направление - 50% - мы ставим stop-loss чуть более 1% и нас вышибает с вероятностью 40% - мы ставим take-profit чуть более 1% и он срабатывает с вероятностью 40% - в 20% случаев мы закрываемся с непрогнозируемой мизерной прибылью менее 1% или в безубытке. Торгуя 200 дней в году контрактами, сумма которых равна изначальному депо, за год мы худшем случае не потярем ничего, в лучшем - заработаем 200% (утроим депо). Это же ебаный грааль, безрисковая безаналитическая стратегия, для которой можно слепить робота из 5 строк кода. Или я где-то ошибаюсь?
Могу покрутить параметры статистики, если кому интересно.
>>646012 Открытие на фучах всегда равно закрытию. Можно открываться вечером. >>646023 В мартингейле выбор направления зависит от предыдущих попыток, плюс нарастающие ставки, увеличивающийся риск и потенциальный профит константа. У меня же каждый раз новая монетка, риск и профит константа.
>>646004 Такая страта будет зарабатывать на общем тренде и сливать (либо дрочиться в нулях) при флете. Выведи значения накопленной прибыли по дням, сделай график и сравни с графиком дериватива -- по идее, увидишь такую зависимость.
ПОСЛЕ ТАКИХ НИТЕЙ У МЕНЯ ПРОПАДАЕТ ЖЕЛАНИЕ ЗАХОДИТЬ НА ДВАЧ, СКЛАДЫВАЕТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ЗДЕСЬ СИДЯТ ПАССИВНЫЕ УЁБИЩА НЕСПОСОБНЫЕ РОВНЫМ СЧЁТОМ НИ НА ЧТО. Где тред-то, блеять?
Уважаемые аноны, прошу помощи. Наигрался в Forex, скопил немножко денег, хочу попробовать заняться фьючерсами, в том числе на валюту. Но блин не могу найти толковый гайд. В связи с этим прошу кинуться ссылкой, которую ты, анон, посчитаешь крутой и авторитетной, а так же подсказать, где можно попробовать это дело в демонстрационном режиме.
Список брокеров: http://www.micex.ru/markets/stock/members/topoperators/631
Гимн треда:
http://www.youtube.com/watch?v=8bdeizHM9OU