Судя по этой пасте: https://www.facebook.com/570500936315794/posts/695012050531348/
Самый простой HFT-бот - это бот для перебивания китовых позиций с крупным объёмом, анализирующий глубину рынка, то есть объёмы спроса и предложения, (Depth, на графике),
и ставящий свои позции сразу перед китовой.
Видел таких ботов на банане и ебите.
Как только открываешь limit-ордер, сразу же появляется чей-то ещё ордер, перед твоим,
и с малым объёмом. Какую цену не выбери, всё-равно он до твоего.
Как только отменяешь - цена сразу снижается, и бот ставит свой ордер перед чужим чьим-то.
Таким образом, бот работает в обе стороны, и его ордер всегда заполняется первым, при сливе, и как только кто-то сольёт, он сразу несёт крипту на распродажу в другой стакан, и уже там перебивает ордера продавцам.
Ну поставил ты свою заявку на перед "китовой". Исполнился. Что дальше?
А дальше, в другой стаканчик, снова перед китовой.
Если объмы наращивать, то заявки быстро исполняются, и на высоковолатильном и ликвидном рынке, можно мутить баблос чуть ли не по миллисекундам, на каждой свече, по определённому числу пипсов сбривать, быстро, ежеминутно.
И пока твои заявки на куплю-продажу исполняются - киты ждут, потому что до них не доходит объём закупа и слива, твои позиции перебивают китовые позиции, и киты начинают беситься, и простреливать своими объёбами - внезапно твои же заявки. Лол.
Кстати, боты, что перебивают ордера, очень выбешивают. Сам пытался взять говнину подешевле, на ебите, сразу появляется ордер. Ставишь выше - снова ордер перед твои. Думаешь, да блядь, сколько можно, съеби уже, хуякс и закупаешь с дури, из левого, на весь объём. Потом сидишь такой и думаешь. Вот купил... Купил, блядь! Удалось и получилось, никто не мешал, цена вверх не успела попиздовать... А теперь... А теперь, попробуй продай! Начинаешь ставить ордер рядом с рыночной ценой на продажу, а там снова бот перебивает ордер. И тут понимаешь, блядь, что когда ты простреливал левый стакан - тебя наебал бот, лол. И срубил с тебя иксы. И пока сидишь и ждёшь, что кто-то купит и у бота и у тебя заодно, кто-то хуякс и слил боту в правый стакан. И прострелил там. Цена вниз попиздовала. Думаешь, да блядь, сколько можно. Вот бота прострелили, ща я солью, кто-то получит баблос, но не бот.
Сливаешь на лое, блядь, потому что сука достали своими манипуляциями ебучими, и сразу же появляются ордера того, кто слил, цена отрастает, и возвращается к среднерыночной, блядь, и тот чел, что слил, хочет опять закупиться, на тот же объём, и как назло, этому челу перебивает позиции опять же, этот грёбанный бот. Гы-гы.
Продублирую в єтом ITT:
>йоу, криптаны! попробую подробнее изложить свой вопрос:
>
>Существуют ли такие типа торговые боты, а скорее даже скрипты, но чтобы не сами чё то там покупали когда захотят,
>а чтобы я указал им цену а они просто автоматом ставили после покупки стоплосс и продавали.
>ну например, я говорю боту/скрипту купить за 100, а он после покупки выставляет стоплосс 90, а тейкпрофит 130?
>
>в иделе, чтобы он еще был без комиссии слал оповещения на емейл
>
>как так короче.
Делаю на автотрейдинге 10% в месяц. Даже при падающей крипте. Делает несколько сот сделок в месяц. Спрашивайте ответы.
>Делает несколько сот сделок в месяц.
Хуле так мало?
Ну это не HFT. А можно поинтересоваться сколько у мсье автоматических сделок?
На ТА в сделку входишь?
Есть конечно.
Зачем вообще заводить разговор про HFT, когда даже такой пятистрочник написать не можешь?
> Торговых ботов, индикаторов, и советников, систем автоматизированной торговли и прочих читов - тред, иди.
Периодически такие нити на двоще ходят, но особого успеха не находят. Хотя местами там бывала годнота-годнот, да.
>А дальше, в другой стаканчик, снова перед китовой.
Хороший план.
"Кит" стоит по 100.0
Ты стоишь по 100.01
Тебя и кита исполняют одним маркет ордером и бид/аск теперь 99.35-99.40, ты купил по 100.01. Ставишь в "стаканчик" на продажу по 99.39.
Годнота.
Вообще-то да, это есть минимизация убытков.
Если какой-то лошара слился, нарисовав красную свечку, то он как-бы пугает биржу, и могут начаться нинзясливы с объёмами. Надо съебывать из говнины в бабло, пусть даже в минус, но в меньший, и как можно скорее.
Более того, кит своё получил, и понесёт на распродажу задорохо.
Ставишь лимит-ордер повыше и просто ждёшь пампа.
А второй ордер - на лое, за китовой позицией, или если кит отменят свой ордер,
то перебиваешь его новый ордер, по цене ниже, вплоть до нового, прогнозируемого трейдерами лоя.
И ещё, по частоте исполняющихся лимит-ордеров, можно включать мартингейл, наращивая объёмы.
То есть, вот ставишь для теста, ордер, на минимальную сумму до китового. Облили.
Нихуя не делаешь, ждешь. Вдруг кита обольют.
Через минуту, проверяешь ценовой курс,
и если он ёбнулся и ёбнулся существенно
(а ведь кит может просто отменить свой ордер и цена - существенно просядет),
тогда ещё один ордер, уже на двойной объём.
Иначе, ордер на проодажу повыше, а если цена упала, ниже той, что брал,
то льёшь в стаканы, возможно даже этому вот киту.
И действительно, может быть ситуация, когда
>"Кит на покупку" стоит по 100.00
>"Кит на продажу" стоит по 100.01
и хуй кому что перебьёшь.
Надо чтобы кого-то слили, тогда рынок будет более волатилен.
>мартингейл
>тогда ещё один ордер, уже на двойной объём
Это не работает, хватит гемблить, лудоман.
Ну и каша.
>лошара слился
Что значит "слился"?
>нарисовав красную свечку
На каком ТФ и причем тут конкретный ТФ вообще?
>пугает биржу
Изменение курса далеко не всегда манипуляция.
>сливы с объёмами
Какой величины должен быть объем что-бы сказать что слив "с объемом"?
>Надо съебывать из говнины в бабло, пусть даже в минус, но в меньший, и как можно скорее.
При каком уровне убытка нужно съебывать и как технически выглядит "как можно" скорее? Как этот отразится на состоянии счета?
>кит своё получил, и понесёт на распродажу задорохо.
Кто такой "кит" и как его идентифицировать? Как понять что он что-то "получил"? Почему он должен понести что-то на "распродажу", в каком объеме и когда?
>Ставишь лимит-ордер повыше и просто ждёшь пампа.
На сколько повыше? Как долго можешь позволить себе ждать пампа? Что делать если памп не происходит за ожидаемый период?
>А второй ордер - на лое, за китовой позицией, или если кит отменят свой ордер,
Что считать лоем? Как опредилить "китовую позицию"?
>перебиваешь его новый ордер, по цене ниже, вплоть до нового, прогнозируемого трейдерами лоя.
Каким объемом, как прогнозируешь лоу?
И таки далее.
ОП, это не алгоритмический подход а какая-то шиза конспирологическая с "кукловодами наебошными". Иди гугли по сабжу инфу, а не хуйню пости.
е
>Что значит "слился"?
Ну. продал, слил говнину. Если хуй откупит по этой цене - значит подслился, и лох.
>На каком ТФ и причем тут конкретный ТФ вообще?
Похуй же. Хотя речь шла о минутном. Если долгосрочные ТФ брать, ясен хуй, что свечки и объёмы, это не одиночные закупы и сливы, а суммарные.
>Какой величины должен быть объем что-бы сказать что слив "с объемом"?
Существенным. Потому что такие объёмы изменяют баланс спроса и предложения - существенно. Мелочь, конечно же - не считается, ну или суммируется, в долгосроке, с автоматическим анализом DEPTH - объёмов спроса и предложения в стаканах.
>При каком уровне убытка нужно съебывать и как технически выглядит "как можно" скорее? Как этот отразится на состоянии счета?
Ну вон, же, выше, анон говорил о стоп-лоссе и тейк-профите.
Разумеется, жестко хардкодить эти параметры, смысла не имеет, потому что те, кто пытается вскрыть алгоритмику бота, вскрыв её - могут объебать бота, настроив своего бота так, чтобы объебать этого бота, блядь. Вечная читерская гонка ботовских алгоритмов, какая-то, получается.
Ясен хуй, что параметр стоп-лосс, должен быть оптимальным, исходя всяких индикаторов, трендов, уровней поддержки, сопротивления, наклонных всяких там, треугольников, фибоначчей, голов и плечей, стрижок, барто-мардже-симпсонового анализа, и прочих инсайдерских торговых сигналов, например, крупных поступлений на счета биржи, которые, быть может и видно по блокчейнам,
или по факту фиксаций постановки крупных китовых позиций, с последующей их отменой, а значит и вероятностью что чел откроется на весь этот объём - по маркету.
>Кто такой "кит" и как его идентифицировать? Как понять что он что-то "получил"? Почему он должен понести что-то на "распродажу", в каком объеме и когда?
Тупо жадный и жирный хуй, с пиздатым объёмом лимитной позиции, который ставит стену, и двигает её, то вверх, то вниз, мешая ею либо купить либо продать криптоговно, просто фактом того, что эту стену пиздатую - хуй проломишь, своим копеечным ниндзясливом на хае.
>Почему он должен понести что-то на "распродажу", в каком объеме и когда?
Потому что он же не просто так брал криптоговно, он брал его чтобы распродать, хуле. Нахуй брать говно, которое не продашь?
Вот когда ему зачешется распродавать, он начнет свой памп и выйдет на хае, он же кит.
Когда запампт - хуй знает, но очевидно, что киты не привыкли долго ждать.
>На сколько повыше? Как долго можешь позволить себе ждать пампа? Что делать если памп не происходит за ожидаемый период?
А эту хуйню, походу, можно и рассчитать, исходя из объёмов спроса и предложения в стаканах, а также из ограниченного числа криптоговна, и из того, насколько произошёл слив.
То есть, посчитать диффицит, который создал кит, приняв объём криптоговна при сливе.
Если он не выдержит и начнёт сливаться, тогда он сорвёт стоп-лосс, и хуй с ним. А если будет держать говно и пампить, то сорвёт тейк-профит, и сам получит профит.
>>А второй ордер - на лое, за китовой позицией, или если кит отменят свой ордер,
>Что считать лоем? Как опредилить "китовую позицию"?
Ну, если грубо, китовая позиция была по 100.00, а твоя перебивала её 100.01,
и если произошёл слив и тебе и киту, отчасти,
кит убрал свой лимит-ордер с 100.00, ты видишь, что пиздует дамп,
И ждёшь. Кит ставит по 75.50, а выше - мелкие суммы.
Бот понимает, что новый лой 75.50, раз там кит решил открыться, а остальное - хуйня и понты, по объёму, поэтому, на новом лое просто перебивается, ботом - новая китовую позиция, и ордер открывается по 75.51, скажем.
Если будет ещё один слив, пиздатый, и затронет кита, бот выкупит уже новый лой своим ордером.
Как определить позицию кита? По объёму, естественно. Чем больше объём, тем жирнее и кит.
>Каким объемом, как прогнозируешь лоу?
Я думаю, что не надо нихуя прогнозировать. Они сами всё прогнозируют, эти киты, у них там вся хуйня и читы есть уже, иначе они бы слились и не были бы китами, лол.
>ОП, это не алгоритмический подход а какая-то шиза конспирологическая с "кукловодами наебошными". Иди гугли по сабжу инфу, а не хуйню пости.
Ты хочешь конкретный алгоритм, чтобы вскрыть его и заебенить более охуенный алго?
А ваще, что гуглить, я же для этого и создал тред, пушо я не ебу как эти грёбанные ботовские читы на наебиржах юзаются, но я знаю что они пиздят бабки по чуть-чуть, через манипуляции эти ебучие.
Очень прикольно наёбовать ботов на тезер, если говнина ходит за битком.
Боты сидят и пасут цену по битку.
Сидишь такой, купил говнину на лое, цена выровнялась, рынок успокоился.
Хочешь продать за тезер, свой объёмчик, повыгоднее.
Ставишь лимитный повыше, в стоимость сатоху, по паре говнина/USDT.
Тут же, идёшь на пару говнина/BTC,
берёшь на копеечный объём там, говнину за BTC,
рисуется зелёная свечка в сатоху/пару сатох.
И хуякс, тут же, прострел по тезеру. Боты берут объём, всё, ты распродался. Гыыы.
Намутил такими манипуляциями миллиарды иксов себе уже.
Хочу миллиарды иксов
Но слишком туп. Что делать? Вскрыться?
>Хочу миллиарды иксов
>Но слишком туп. Что делать?
Для начала - поумнеть, не?
Чот не выходит никуя. Давненько. Видимо не моё.
Можно ли запилить бота, чтобы делать баблос на прострелах? Прострелы происходят нечасто, но пипсов на них можно намутить дохуя, так как цена сразу восстанавливается к равновесной, ну или происходит откат.
Я думаю, что прострелы можно детектить по факту отмены крупных китовых limit-ордеров, с вероятостью того, что кит откроется на этот объём - market-ордером, формируя прострел.
Либо по крупному объёму закупа/слива можно детектить вероятность прострела,
так как скрее всего, этот объём будет слит/откуплен, в ближайшее время, с формированием прострела.
Не взлетит, hft это для MIT PhD, а не для тех, кто задает такие вопросы
Ну и без пары миллионов долларов никуда, а скорее всего нужно даже больше
Ну и без пары миллионов долларов никуда, а скорее всего нужно даже больше
А в чём проблема взять и навертеть пару лямов, с сотки, скажем, бакинских?
Возьмём какую-нибудь хуятину, рандом-шиткоен,
который цена на который на каждой свечке,
ходит вверх-вниз как минимум на 100 пунктов,
и пусть он стоит сейчас, 0.00001000 USDT.
Покупаешь его на 100 баксов, по 0.00001000 USDT в количестве 10,000,000 и продаёшь по 0.00001100 USDT,
получаешь +10 баксов, и всего будет 110 баксов.
Ну а лям, это всего лишь 100,000 сделок таких, по +10 баксов, что для годного HFT-бота - раз плюнуть, гы-гы.
Кстати да вот, торговать на минутном таймфрейме, и если брать минутные свечки,
то в сутках 60 x 24 = 1440 минут, а в году 1440 x 365 = 525600 минут,
100000 минут, это где-то 70 дней, и если на каждой свечке сбривать по 100 пипсов,
то с сотки можно поднять лям, вроде.
А ведь цена может стрельно гораздо выше чем на 100 пипсов, это же крипто, ебать.
Могут ли быть фантазии влажнее этой?
Ну, реально, сам подумай, если одна свечка крупного пампа пли прострел даёт +100000 пипсов, то нахуй ждать это событие раз в хуйнадцать лет, если можно надрочить все эти пипсы на более мелких свечках, безошибочной торговой системой, какой-нибудь, скажем.
То же самое и на дампе, на длинных красных свечах, тоже можно пипсов наворотить дохуя, но профит уже пиздует не по баблу, а по активам. Просто сливаешь дороже, берёшь бабло, и откупаешь дешевле, но много. Выигрыш фиксируешь в активе, с перспективой распродать его за бабло, на другой наебирже, скажем.
А так, без выигрыша этого, будет просто обесцененный актив, и мало, а не дохуя, с учётом этого вот выгрыша.
Так же само, можно не ждать длинных свечей красных, а просто хуевертить пипсы на мелких красных свечках, сливая на хаях, и откупая на коррекциях, с последующим пересливом на перезакуп.
Все так, братан. Когда купишь фрс, дай знать, есть идея.
>с последующим пересливом на перезакуп.
Ну или холдом, когда уже донышко, и лой.
А причём тут фрс? Любую хуйню с любой если торговать, всё та же хуйняю. Биток/эфир, Альты/биток, альты/эфир, альты/тезер, альты/бабло, альты/альты. Где тут фрс?
>>Существуют ли такие типа торговые боты, а скорее даже скрипты, но чтобы не сами чё то там покупали когда захотят,
>а чтобы я указал им цену а они просто автоматом ставили после покупки стоплосс и продавали.
>ну например, я говорю боту/скрипту купить за 100, а он после покупки выставляет стоплосс 90, а тейкпрофит 130?
Ага, открываешься на покупку, ставишь стоп-лосс 90, тейк-профит на 130, ждёшь пампа, зная что говно растёт.
Внезапно делают прострел вниз, выбивают стоп, после чего сразу же - пиздует непрерывный рост, без откатов и коррекций, одним пиздатым зелёным дилдо.
Ну, с твоей схемой ты скоро заработаешь квинтиллион долларов и сможешь с потрохами выкупить федеральная резервная систему штатов. Вот там мы уже закрутимся по-настоящему.
Чтобы сделать лям не нужно 100.000 таких сделок, сделок нужно гораздо меньше, чекни сложный процент мамкин пругрумыст.
Идеи у тебя хорошие, но не новые, не ты один такой мечтатель.
Рано или поздно кто то заметить работу твоих скриптов и натянет твой депозит на куканчик быстро и решительно. Разве нет?
почему ты нигде не учитываешь фии биржи?
>Ну, с твоей схемой ты скоро заработаешь квинтиллион долларов и сможешь с потрохами
>выкупить федеральная резервная систему штатов. Вот там мы уже закрутимся по-настоящему.
Да причём тут доллары, долларов сколько не заработай, а их ещё напечатают, и твоя доля обесценится.
Но если сделать безошибочную и безубыточную торговую систему,
то можно будет мутить профиты при торговле любых активов, по самым разным направлениям.
>Чтобы сделать лям не нужно 100.000 таких сделок, сделок нужно гораздо меньше, чекни сложный процент мамкин пругрумыст.
Ну дык чтобы сложный процент работал, надо на весь деп открываться, а если на весь объём депозита открываться каждый раз,
то одна свечка не в ту сторону, и пизда депу, сольёшься нахуй.
Тем более, что боты, обычно, тоже сидят и пасут объёмы, и двигают цены совсем не туда, чтобы наебать, и делают это, когда кто-то влетает с объёмом.
А если одинаковыми порциями нарабатывать, по чуть-чуть, то нормас, как-бы. +10 баксов, ещё +10, и ещё, и ещё. Вот так как-то.
>почему ты нигде не учитываешь фии биржи?
А там надо просто пипсы прибавить или отнять, чтобы эту фии покрыть.
>FeePrice = OpenPrice / 100 x fee
Вот столько пипсов сжирает комса.
Эту цену надо добавить к цене продажи (которая повыше цены покупки),
или же - отнять от цены откупа (которая ниже цены слива),
чтобы покрыть эту комсу.
в твоей страте все сделки успешные, но так не бывает. если вдруг нашел такую пару, где цена всегда в одном и том же диапазоне ходит, то скажи
Чел, у него:
> сделать безошибочную и безубыточную торговую систему
Там все схвачено.
Глядя на этот репост поста одного анона, в голову приходит следующая мысль.
Пусть будет некая хуйнянейм, и спотовый обмен её на хуйнянейм2.
Ты заходишь, туда, скажем, с хуйнянейм2, и не знаешь куда рынок пойдёт, вверх или вниз.
Берёшь половину хуйнянейм1, за хуйнянейм2, похуй по какой цене, по любой цене. Ну или присматриваешься, и ждёшь лоя, и берёшь.
Теперь, у тебя половина депозита в Хуйнянейм1, и половина депозита Хуйнянейм2.
Похуй куда рынок пойдёт, теперь, вверх, или вниз.
Пойдёт вверх - продашь хуйнянейм1 повыше, и получишь чуть больше хуйнянейм2, нежели было.
Пойдёт вниз - или даже ёбнется в нулину купишь ещё больше хуйнянейм1, нежели купил на входе.
Но можно сделать и так.
У тебя есть хуйнянейм1, и хуйнянейм2.
Так как у тебя есть хуйнянейм1, на половину депозита, то...
Если цена на хуйнянейм1 ебанётся на 90 пипсов, скажем - сразу сливаешь хуйнянейм1,
возвращаешь чуть меньше хуйнянейм2, и ждёшь ещё большего падения, чтобы откупить больше хуйнянейм1.
Это аналог стоп-лосса при холде хуйнянейм1, из того поста. Если не выгодно его холдить - сливаешь нахуй.
Если же цена растёт на 130 пипсов - тоже сливаешь хуйнянейм1, но при этом - фиксируешь профит в хуйнянейм2.
Это аналог тейк-профита от холда хуйнянейм1, профита, который фиксируется.
Если тренд слишком крутой, этот тейк-профит можно и увеличить.
То же самое и с хуйнянейм2, в которой половина депозита тоже.
Если цена растёт на 90 пипсов, хуйнянейм2 невыгодно холдить,
тут же покупаешь на него хуйнянейм1, и выходишь из него - в хуйнянейм2, чтобы холдить уже его.
Это аналог стоп-лосса при холде хуйнянейм2.
Если же цена падает на 130 пипсов - нихуя не делаешь, или тоже покупаешь хуйнянейм2, подешевле,
фиксируя профит в хуйнянейм2.
Если в две стороны работать, то похуй растёт рынок или падает, а профит, как-бы, всё-равно фиксируется, что так что так.
И если так вот, фиксировать профиты, то профитабельность запрофицирует профицит - профицитностью профицитнизациоанальной.
Очевидно, что такая система должна быть замкнута ещё и на инсайд, так как предсказать рынок по историческим данным - нереально. Поэтому Технический Анализ и не работает, как надо.
Это в целом идея уровня вечного двигателя. Оп или под веществами или наивен как младенец.
Почему? Инсайд можно брать прямо с маркетмейкеров, китов, которые непредсказуемо открываются то на покупку, то на продажу, с огромными объёмами, рисуя то зелёные, то красные свечи, соответственно. Как это предсказать? А надо обставить их слежкой, или внутри биржи замкнуть на них слежку, и пока ордер ещё не открылся - сливать инфу инсайдом, прямиком на HFT-боты, чтобы они ставили ордера свои, пока китовая позиция ещё не обработалась, на пару миллисекунд раньше. Такую услугу может предоставлять сама биржа, в виде платных торговых сигналов.
> Такую услугу может предоставлять сама биржа, в виде платных торговых сигналов.
За два бакса предоставлять тебе любому мимокроку инструментарий для заработка миллиардов. Я все верно понял?
запустил неделю назад на binance futures бота арбитражника. резуль таты меня оч впечатлили. писал сам, две недели. неделю фиксил баги. сейчас вроде вышел на стабильный доход 1 доллар в час, но я пока не включал плечо. просадка минимальна. планирую на сл. неделе включить плечо и зажтть... Кто ещё таким мается?
лол риппл. Это говно никогда не взлетит
А как ты выбираешь пары для арбитража?
о, это целая песня... сравниваю стационарность спрэда, доходность за прошлый месяц по истории, дисперсию спрэда. Но всё равно приходится на практике вносить ворректировки. А ну и конечно изначально идут корреляции между парами.
например LUNAUSDT COTTIUSDT на истории показали себя оч хорошо, а сейчас тянут только вниз...
а ещё десктопное приложение бинанса это сплошной индийский код, из за него я несколко раз искал ошибки которых не было. а просто приложение не обновляло информацию...
Мутить профит можно на любом таймфрейме, на любом тренде, покупая на нисходяящем, покупая на нижних экстремумах, лоях, и продавая на верхних экстремумах, хаях (в случае падения - просто продавая на коррекциях). Пикрелейтед.
Слом тренда можно детектить по пробою Parabolic SAR-индикатора, он есть на то же банане.
https://www.google.com/search?q=parabolic+SAR+indicator&tbm=isch
Также, смена трендов может детектится по пересечению скользящих средних.
Если ты сам для себя можешь написать такого это прекрасно, за короткий срок станешь богачём, если другие потоводы не помешают.
Сорец есть?
Так в том-то и прикол, что есть и уже используются целые автоматизированные торговые системы, являющие собой самонастраивающиеся системы.
Видишь, это анон, здесь
вручную вносит крректировки.
А те боты, самокорректируются как-бы, вскрывая алгоритмику работы рынка, то есть какбы тестируя, и додумывая алгоритмику работы ботов, с которыми имеют дело, и корректируют свою алгоритмику так, чтобы их перехитрить, и извлечь максимальную прибыль безубыточно. Такую хуйню не наебёшь, и это вечная гонка ботов. Можно выиграть, разве что, только на опережение, используя High-Frequrency Trading, и возможно слив инсайда, в придачу.
>За два бакса предоставлять тебе любому мимокроку инструментарий для заработка миллиардов. Я все верно понял?
А если миллиард мимокроков будут стабильно платить по два бакса, за торговые сигналы и слив инсайда, то разве не заебись наебирже будет?
Кстати да вот, быть может это чревато различными судебными разбирательствами, для админов наебиржы, всё-таки слив личной инфы, как-бы, и манипуляции.
Поэтому, быть может, частично, инфу эту, можно как-бы воссоздать, просто, в режиме реального времени - анализируя изменение ордеров в стаканах, не?
Например, если лимитная позиция на продажу криптоговна, на крупный объём, отменяется, и появляется риск слива крипты в стакан, то можно сразу же, по объёму спроса оценить лой,
глянуть наличие китовых позиций там, и перебить их, поставив ордер чуть выше лоя.
Если же внезапно, произошёл крупный слив, и со стаканов были спижжены бабки, и внезапно нарисовался дамп (большая красная свеча), то формируется новый лой, сразу можно сунуть туда ордер, так как появляется вероятность откупа, на этот же объём, в ближайшее время, либо тем кто стырил балос со стаканов, либо рынком. Так, например, при простреле, когда кто-то выходит, рынок сразу же откупает слитый объём, и происходит пусть и кратковременное, но отрастание красной свечи, а значит памп, с последующим её снижением, уже после. А тот кто решил наебать, спиздив со стаканов бабки на наебирже наёбошной, тот ещё и залиться может, на этот же объём, потому что криптоговно хуй купишь, и его, как-бы жаба давит, и раз он слился, то он не превык долго ждать, ждать пока говно отрастёт, и холдть неликвид ебучий.
Терь это автоматизации теханализа тред и всяких индикаторов тред.
Давайте начнём с написания простого бота, ну или с сорца его, бота, который по апи тупо трейдит на какой-либо бирже.
С последующим расширением функционала бота, и доведения его до уровня совершенства, с прикручиванием туда высокоскоростных фич всяких, для реализации высокочастотной торговли безошибочной.
Ты вообще в курсе, что семенишь?
Проигрываю как сука с треда.
да он снова пару дорог сделал и пошел свои наивные простыни катать, мечтать о миллиардах.
А ты думаешь как на говнявесной наебирже пиздят бабки нейросетками?
Выебу тебя как шлюху
мимо оптоволокно с моего дома к серверам банана подключено
мимо оптоволокно с моего дома к серверам банана подключено
Конечно, сейчас пришлю, давай почтовый адрес!
Город Подзалупенский, Мухосранской Губернии,
Улица Пушкина, Дом Калатушкина, Квартира под номером хуйнадцать... Жду бандероль.
>А если миллиард мимокроков будут стабильно платить по два бакса, за торговые сигналы и слив инсайда, то разве не заебись наебирже будет?
Тогда это не торговые сигналы будут, а хуй пойми что. Такая толпа из миллиард мимокроков побежит покупать/продавать. Рынок в другую сторону повернет сразу. Хотя, если все будешь делать наоборот - то даже в выиграше будешь)
Отправил, проверь.
Ты про фейкоадрес электронной почты, или про реальный фейкоадрес?
Закинь на файлообменник сорец, а ссылку здесь впость.
>бота арбитражника
А как насчет бота для арбитража при межбиржевой торговле?
>Закинь на файлообменник сорец, а ссылку здесь впость.
я не буду этого делать
>А как насчет бота для арбитража при межбиржевой торговле?
Это должно быть ещё проще, в планах.
Шо там с ботом?
Он оботел.
>ну например, я говорю боту/скрипту купить за 100, а он после покупки выставляет стоплосс 90, а тейкпрофит 130?
На бинансе можно OCO-ордером махать, в две стороны. При этом открываются сразу два ордера, а срабатывает только один из них, а второй отменяется.
Открываться можно в любую сторону, и похуй какой актив у тебя на балансе - прибыль можно мутить и на росте (прибыль по первичному активу) и на падении (прибыль по вторичному активу, который торгуется за первичный).
Но эти OCO-ордера могут наебать прострелами, или если ставить стоп, может быть наёбочная коррекциия, срыв стопа, а дальше продолжение тренда.
Если бы можно было автоматом ставить стоп, выставляющийся после срыва стопа, тогда ваще заебись было бы.
Единственное полезное сообщение за весь тред, лул. Сам попробовал ОСО, понравилось. Правда не до конца ещё понял. Продавать получается, а вот с покупкой через него ещё не пробовал, не могу придумать как применить.
Да просто не бери говно, когда оно падает. Как только начинает расти, вот тогда и бери.
Я тоже пробовал со стоп-лимитом на нисходящем, так заёбует пересливать, ставишь стоп на предыдущем уровне сопротивления, они делают прострел, стоп выбивает, говнина откупается, а дальше вниз, в дно. Приходится лить говно в минус, чтобы сохранить часть бабала, а если не слить - ещё больший минус, теряются пипсы, блядь. Надо дождаться разворота, или пробоя параболик-индикатора (SAR), и только тогда брать.
Впрочем, можно и на параболик поставить стоп-лимит, и сидеть пасти, когда прострелит, чтобы снова ещё один стоп выставить, чуток либо чуток ниже, либо повыше (это уже будет тейк-профит). Но опять же, говнина должна расти, при этом, а не падать, а они вечно падают, потому что петуховен непомерно оверпрайснут, а стоил 100 баксов когда-то, даже 6 центов он стоил, ага.
На заказ пишешь?
Нет, для себя.
А есть предложения?
Можешь объяснить как для тупых?
А комиссии не сжирают?
И как быть на падениях?
статистический арбитраж. вычисляется взаимосвязь двух пар, например xrpusdt и enjusdt когда разница между ними больше чем обычно - одна продаётся, другая покупается. когда разница возвращается обратно - сделки закрываются. вот и всё))) изи
Посмотрел на графики обоих не понял какая там взаимосвязь. Пойду погуглю на тему.
это ищут не глазами а торгуют не руками. это по 70 позиций одновременно то закрываются то открываются.
Это понятно, я хорошо умею писать ботов.
Вебсокеты голэнг вот это вот всё.
Немного понимаю в статистике.
Но совсем не понимаю какие критерии взаимосвязи.
Какойнибудь хиквадрат?
корреляция, стационарность спрэда
Разве любые пары могут быть стационарны? Просто сужу из твоего ответа тут
Долго ищешь пары с корреляцией?
Как долго это связь сохраняется? Читал о том, что она явна на каком-то историческом отрезке, но потом сходит на нет и этот момент не предсказать
>Разве любые пары могут быть стационарны?
скорелированы, фикс
Конечно, не любые.
Ищу так: программа сохраняет тиковые данные в течении некоего продолжительного периода, а далее прогоняю все сочетания через numpy. Скорелированные пары, прогоняю через тестер на другом периоде. Кто даёт положительный рез-т тот идёт в портфель.
На самом деле крипторынок это большой балаган, где все с разной скоростью бегают за биткойном.
О! респекты, пойду потыкаю нампай.
Кстати, динамика такого портфеля сильно отличается от отдельной пары. Но это я ещё исследую, на реальных деньгах, лол. Может как нибудь напишу длиннопост об этом.
Спасибо, анон. Будем ждать
Приму в дар Биткоин. Средства пойдут на важные медицинские исследования и лечебные процедуры. Успейте поучаствовать в судьбах более чем 7 600 000 человек по всему миру, страдающих редкой болезнью, и навсегда облегчить их жизни: bc1qk2ukn9yuyqqrj6capk65clptthhehmhkgweuf7
Жизнь облегчается подготовкой к земле, для этого донаты не нужны
>Жизнь облегчается подготовкой к земле, для этого донаты не нужны
Просто берёшь майнишь себе на гроб, и заебись.
Но то такое.
Лучше обезболивающего закупить дохуя, а то вдруг захочется выпилиться взял и передознулся нафиг, оно обезболило и нихуя не чувствуешь.
А так, в конвульсиях если биться, хуй знает где, когда подыхешь естественной смертью, скажем в аварии какой-то, знание того, что ты к земле подготовлен - не очень облегчит всю хуйню.
> Лучше обезболивающего закупить дохуя
Так и для этого крипта нужна, вестимо.
В пизду эти боты, когда рынка нет - нихуя не сработает. Был бы рынок, может и сработало бы, а так, сплошная наёбка.
В основном, ценится криптоговно, объёмы которого централизированы пиздец как, и монополисты, держащие эти объёмы, премайны, инстамайны, могут ставить любые цены.
Они держат ботов торговых, которые тупо переливают между ихними же акками эти объёмы на биржах, рисуя видимость торгов и эти вот свечки, как угодно.
А когда кто-то заливается с реальным объёмом, похуй в какую сторону, то ли продаёт реальный объём, то ли покупает реальынй объём - сразу появляется разница, между балансом на счетах ботов, который был, и балансом который стал.
Боты, автоматически определяют направление открытия позиции трейдера, влетевшего на рыночек с реалььным объёмом, объём позиции и цену открытия позиции.
Ну а дальше, двигают цены в обратном направлении, ожидая возврата этого объёма по цене выгодной ботам.
Они могут держать цены низкими (если чел открылся на покупку объёма), либо высокими (если чел слил объём крипты), и держать эти цены сколь угодно долго, пока он, или кто-то другой, не вернёт этим ботам - их, этот объём.
Когда ты один, с ботами торгуешь, они будут ждать именно твоего объёма, который ты купил, или слил.
Если ты купил дохуя, и ждёшь роста - можешь пол-года просидеть в минусе, блядь, а ботам хоть бы хны, и так, аж пока именно ты не закроешься (сольёшь назад им объём этот), и только тогда цена и взлетит, ну или восстановится до прежнего уровня равновесного.
Если же, ты, один, продал дохуя крипты, то они могут держать цены завышенными в два-три раза, и им тоже хоть бы хны,
и так, аж пока ты не откупишь назад свой объём, задорохо,
или пока не откупит кто-либо другой.
Но так как никого другого нет, и ты один с ботами этими ебучими, со скриптами этими, на малине срабатывающими,
так и получается, что не дают боты выйти в ноль.
Даже если ты ботом торговым сам, навернул за какой-то объём,
ты будешь рассматриваться как одиночный трейдер с объёмом этим,
и нихуя не сделаешь со стенами ботов монополиста, потому что у них объёмы попижже, у них премайн-инстамайн, блядь.
Нет рынка, блядь. Есть только наёбочная параша монопольная. Нахуй криптоговно, нахуй эти пузыри наёбочные, параша всё это, и знали бы вы какая, блядь, это параша крысинная, такая шо аж пиздец просто.
Шизло, таблетки.
Какие торговые стратегии для безубыточной торговли, вы знаете?
Как можно написать HFT-бота, чтобы мутить как можно больше пипсов, на высоковолатильных рынках, и чтобы поднимать из малого депозита, скажем в сотку баксов - вполне солидные капиталы?
Торговых ботов, индикаторов, и советников, систем автоматизированной торговли и прочих читов - тред, иди.